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基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
被引量:
1
1
作者
郭名媛
蒲赢健
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2016年第3期51-56,共6页
采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论:首先,布伦特原油价格的正向极差和负向...
采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论:首先,布伦特原油价格的正向极差和负向极差不服从正态分布,具有不对称性;其次,布伦特原油价格的正向极差和负向极差均存在一定的持续性;最后,布伦特原油价格的正向极差和负向极差的长期趋势均强于短期趋势。
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关键词
acarr模型
布伦特原油
正向极差
负向极差
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职称材料
题名
基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
被引量:
1
1
作者
郭名媛
蒲赢健
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2016年第3期51-56,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(14CTJ012)
文摘
采用ACARR模型对布伦特原油的价极差数据进行分析,以研究布伦特原油价格的波动性。假设ACARR模型残差项分别服从标准指数分布、标准Weibull分布和标准化的广义Gamma分布,通过实证研究得到以下结论:首先,布伦特原油价格的正向极差和负向极差不服从正态分布,具有不对称性;其次,布伦特原油价格的正向极差和负向极差均存在一定的持续性;最后,布伦特原油价格的正向极差和负向极差的长期趋势均强于短期趋势。
关键词
acarr模型
布伦特原油
正向极差
负向极差
Keywords
acarr
model
Brent crude oil
upside range
downside range
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ACARR模型的布伦特原油价格波动研究
郭名媛
蒲赢健
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2016
1
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