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上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型
1
作者
张文君
《管理学家》
2024年第18期76-78,共3页
上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期...
上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期和波动性特征,文章对上证综指和沪深300指数两个股票指数的流动性风险溢出效应进行了深入分析,通过对2021年7月1日至2024年5月31日的基础数据进行实证研究,结果表明上证综指对沪深300指数的风险溢出逐渐趋于稳定,在市场出现压力的时期,二者指数之间存在显著的流动性风险溢出效应。研究结论为理解中国股票市场内的流动性风险相互影响提供了新的视角,对于我国金融市场的稳定和健康发展具有重要的理论和实践意义。
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关键词
沪深股票市场
流动性风险
adcc-egarch
动态相关性
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题名
上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型
1
作者
张文君
机构
首都经济贸易大学
出处
《管理学家》
2024年第18期76-78,共3页
文摘
上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期和波动性特征,文章对上证综指和沪深300指数两个股票指数的流动性风险溢出效应进行了深入分析,通过对2021年7月1日至2024年5月31日的基础数据进行实证研究,结果表明上证综指对沪深300指数的风险溢出逐渐趋于稳定,在市场出现压力的时期,二者指数之间存在显著的流动性风险溢出效应。研究结论为理解中国股票市场内的流动性风险相互影响提供了新的视角,对于我国金融市场的稳定和健康发展具有重要的理论和实践意义。
关键词
沪深股票市场
流动性风险
adcc-egarch
动态相关性
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型
张文君
《管理学家》
2024
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