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具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验
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作者 王淑良 《重庆工学院学报》 2007年第1期31-36,共6页
在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应... 在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zρ统计量则应该慎用. 展开更多
关键词 单位根过程 EGARCH—SGED误差 adf单位根检验
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