时序非平稳性ADF检验法的理论与应用

数据非平稳问题是经典和非经典计量经济学的分水岭,在经典计量经济学领域内,假设变量是平稳的,因此不考虑变量的非平稳性,而实际上大多数经济数据又是非平稳的.研究表明,用非平稳变量进行回归分析降低了检验的功效,结果常常是虚假回归,所以对变量进行平稳性检验是避免虚假回归的前提.参数检验的ADF法作为常用的数据非平稳性的检验方法,有其自身的理论发展脉络和应用价值.通过对香港向内地输入的影响因素的分析,发现香港对内地输入与其影响因素——中国的GDP以及港币汇率均是I(1)变量,且三者具有协整关系而且是非线性函数关系.随着面板数据使用的增加,ADF检验法将逐渐更广泛地应用于面板数据的分析和检验过程中.

山区地形实测风非平稳特性和非高斯特性分析

为了分析山区桥位实测风非平稳特性和非高斯特性,采用统计学Augment Dickey Fuller(ADF)法对实测风速样本非平稳性进行了定量检验,利用小波变化法提取非平稳风的时变平均风速,最后对实测风样本脉动风速分别进行平稳风速模型与非平稳风速模型下的高斯特性对比分析。研究结果表明:山区地形可能会出现突变风。常见非平稳风样本和突变风样本采用非平稳风速模型计算时变平均风速最大值比采用平稳风速模型计算10 min常值平均风速最大值大。常见非平稳风样本采用非平稳风速模型和平稳风速模型计算脉动风接近高斯分布;突变风样本采用非平稳风速模型和平稳风速模型计算脉动风为非高斯分布。

我国碳交易市场的弱式有效性检验及趋势分析

文章基于各碳交易市场日均交易价格数据,采用RS分析法和ADF检验法对中国八个试点省市的碳排放权交易市场和全国碳市场进行研究,以检验市场是否达到弱式有效水平,并追踪有效性特征随时间的演变。结果表明:各试点碳交易市场以及全国碳市场均未达到弱式有效水平,总体仍处于发展阶段。随着政策的完善、市场参与者的增加和技术的进步,预期市场效率将得到提升。本文为研究碳金融市场的演进提供了理论基础,还为全国统一碳排放权交易市场的建设提供了政策效果的评估和反馈,以消除内部阻碍碳排放权流动的约束,提高资源配置效率。

影响我国房地产健康发展的主要经济因素的实证研究

本文利用2005到2009年各季度房屋销售额与GDP、居民平均收入、房地产投资额以及M2等数据进行实证研究,分析对比各自作用程度。由此推出,各因素对房屋销售额的作用和各自特点,由此预测未来房地产市场发展方向,以及在房价调控中对这四大影响因素各自作用的方法.

我国刺激消费政策的实证检验

本文对消费和储蓄关系的实证检验证明二者并不存在长期稳定的关系 ,分流储蓄也不一定能刺激消费 ,并合理解释了该结论。在此基础上实证检验了我国刺激消费政策的有效性 :提高职工平均工资和扩大政府投资都有助于消费的增加 ,而前者对消费的扩张效果更为显著。因此 ,刺激消费的切入点应是努力提高广大居民的收入水平 ,而不是抑制和分流居民储蓄。