基于加速遗传算法的组合证券投资决策

应用加速遗传算法解决组合证券投资决策问题 ,可以克服传统遗传算法的缺点 :对搜索空间 (优化变量空间 )的大小变化适应能力差 ,计算量大 ,易出现早熟收敛 ,控制参数的设置技术无明确准则指导等 ,与已有结果相比 ,对协方差矩阵无正定性要求 ,目标函数可以推广到规模庞大 。