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过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究
被引量:
4
1
作者
张力健
刘志新
杨继平
《管理工程学报》
CSSCI
2008年第4期140-145,共6页
应用AR型残差控制图解决过程自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决过程波动簇聚问题。在实证中,以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程,根据其统计性质将其分为四类,并分别举例、选择适当的...
应用AR型残差控制图解决过程自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决过程波动簇聚问题。在实证中,以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程,根据其统计性质将其分为四类,并分别举例、选择适当的控制图加以监控。然后,对控制图识别出的异常点举例进行验证、分析,以评价控制图应用于股票收益序列监控的有效性。
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关键词
统计过程
控制
ar型残差控制图
ar
CH
型
控制
图
ar
-
ar
CH
型
残差
控制
图
股票周收益序列
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职称材料
题名
过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究
被引量:
4
1
作者
张力健
刘志新
杨继平
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2008年第4期140-145,共6页
基金
国家自然科学基金(70521001)
教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET050184)
文摘
应用AR型残差控制图解决过程自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决过程波动簇聚问题。在实证中,以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程,根据其统计性质将其分为四类,并分别举例、选择适当的控制图加以监控。然后,对控制图识别出的异常点举例进行验证、分析,以评价控制图应用于股票收益序列监控的有效性。
关键词
统计过程
控制
ar型残差控制图
ar
CH
型
控制
图
ar
-
ar
CH
型
残差
控制
图
股票周收益序列
Keywords
SPC
ar
type residuals ch
ar
t
ar
CH type control ch
ar
t
ar
-
ar
CH type residuals ch
ar
t
series of stock's weekly proceeds
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究
张力健
刘志新
杨继平
《管理工程学报》
CSSCI
2008
4
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