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基于力学矢量加法的二维PAR过程及其实证研究 被引量:1
1
作者 张昴 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2015年第6期144-150,共7页
经济系统由于受到了许多复杂因素的影响,通常是非线性的,因而时间序列分析中常用的线性AR过程不能描述序列中的非线性特征。借鉴经典物理学中的矢量加法,用不同大小和方向的作用力对应经济系统中指标受到的众多影响因素,展现经济系统的... 经济系统由于受到了许多复杂因素的影响,通常是非线性的,因而时间序列分析中常用的线性AR过程不能描述序列中的非线性特征。借鉴经典物理学中的矢量加法,用不同大小和方向的作用力对应经济系统中指标受到的众多影响因素,展现经济系统的复杂性。创立时间序列的矢量分析方法,并与AR过程相结合,提出具有二维矢量形式的PAR过程。在平面直角坐标系中对矢量经济指标进行正交化分解,进而给出矢量AR过程的二维坐标方程,然后用离差平方和的最小二乘法推导出矢量AR坐标方程的系数。对SP500收益率建模的实证结果表明:PAR过程的预测精度显著高于传统的AR过程,证明了PAR过程的可行性。 展开更多
关键词 非线性 矢量 二维 ar过程
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两指标AR过程LS估计的渐近正态性
2
作者 卢科学 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1991年第1期56-62,共7页
在两指标AR过程的参数估计问题中,LS估计是最基本的参数估计方法之一。本文给出了两指标AR过程LS估计的渐近正态性.
关键词 统计数学 ar过程 LS估计
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误差为线性AR过程回归模型HD估计的弱收敛速度 被引量:1
3
作者 徐立峰 《湖北师范大学学报(自然科学版)》 2020年第2期6-9,共4页
考虑回归模型yt=xTtβ+et,t=1,2,…,n,其中误差et=atet-1+bt+ηt是平稳线性AR过程。讨论了该模型未知参数的Huber-Dutter估计的渐近性质,在合理的条件下,利用泰勒展开方法证明了估计量的弱收敛速度可以达到n-1[]2,同时还证明了误差过程e... 考虑回归模型yt=xTtβ+et,t=1,2,…,n,其中误差et=atet-1+bt+ηt是平稳线性AR过程。讨论了该模型未知参数的Huber-Dutter估计的渐近性质,在合理的条件下,利用泰勒展开方法证明了估计量的弱收敛速度可以达到n-1[]2,同时还证明了误差过程et二阶矩的有界性,为更深入研究该模型大样本性质提供了基础。 展开更多
关键词 回归模型 Huber-Dutter估计 弱相合性 ar过程
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关于两指标AR(p)过程的偏相关函数
4
作者 李朋林 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 1997年第1期70-72,共3页
在文[1]、[2]的基础上,首次给出了两指标AR(p)过程偏相关函数的定义。
关键词 偏相关函数 截尾性 ar过程 时间序列分析
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基于小波神经网络的NLAR(p)过程的逼近
5
作者 康会光 连颖颖 《安阳师范学院学报》 2005年第5期4-5,8,共3页
小波神经网络是近年来发展起来的一种逼近非线性函数的新型人工神经网络。特别是,正交尺度函数为基函数的小波神经网络更适合于函数逼近。本文在此基础上讨论了小波神经网络对非线性AR(p)过程的逼近。
关键词 小波神经网络 正交尺度函数 非线性ar(p)过程
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基于Durbin-levinson估计的多维AR(p)过程的实证分析
6
作者 王尚九 《韶关学院学报》 2011年第4期5-8,共4页
基于Durbin-levinson算法对多维AR(p)过程的系数进行了推断,通过求解多维AR(p)过程的Yule-walker方程,给出了模型系数的矩估计,并介绍了模型定阶过程中的AICC准则,最后,利用ITSM2000程序对实际问题做了相关分析.
关键词 多维ar(p)过程 Durbin-levinson算法 AICC准则 ITSM2000
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误差为AR(1)过程的半函数型偏线性回归模型参数估计的强收敛性 被引量:2
7
作者 臧智军 凌能祥 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期616-620,共5页
文章研究了基于半函数型偏线性回归模型Y=XTβ+m(T)+ε,(X,T)与误差ε相互独立,在一定假设条件下,当误差满足AR(1)过程时,建立了这种半函数型偏线性回归模型中未知参数β的估计量β^的强收敛性,推广了现有文献中的结果。
关键词 半函数型偏线性回归模型 函数型随机变量 强收敛性 ar(1)过程
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风场模拟中AR模型的若干问题 被引量:17
8
作者 张文福 马昌恒 肖岩 《计算力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期124-130,共7页
自回归(AR)模型具有计算量小,模拟速度快等优良特性,在风场模拟中得到了广泛应用。本文对AR模型进行了系统的研究,将脉动风场模拟中广泛应用的AR模型归为两大类,对模型中的参数从理论上进行了合理的解释。对两种模型模拟脉动风场时涉及... 自回归(AR)模型具有计算量小,模拟速度快等优良特性,在风场模拟中得到了广泛应用。本文对AR模型进行了系统的研究,将脉动风场模拟中广泛应用的AR模型归为两大类,对模型中的参数从理论上进行了合理的解释。对两种模型模拟脉动风场时涉及到的Wiener-Khintchine公式的变换形式,通过分析对其进行了修正,指出算法上可以采用FFT技术来计算互相关矩阵的元素以提高计算效率。提出了AR模型编程中偶然发现的自回归顺序问题,算例表明两种不同方法的风速时程样本及其无偏自相关估计和自功率谱估计均有较大的影响,希望能引起更多同行对该问题的注意。尽管标量过程AR模型简单且易于掌握,但不能考虑时滞问题。相比之下,理论分析和数值实验都证明,向量过程的AR模型在精度总体要高于标量过程的AR模型,但其运算时间也相应增多。 展开更多
关键词 风场模拟 标量过程ar模型 向量过程ar模型 Wiener-Khintchine公式 FFT 自回归顺序
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两种AR模型模拟空间相关性风场的比较 被引量:5
9
作者 张文福 马昌恒 《空间结构》 CSCD 北大核心 2009年第2期22-26,共5页
风场模拟中广泛应用的AR模型主要有标量过程的AR模型和向量过程的AR模型.通过取数学期望的方法,可以得到标量过程AR模型模拟空间相关性风场所采用的参数,但该参数并未考虑时滞的情况.向量过程AR模型建立在联合平稳的假设之上,可以很好... 风场模拟中广泛应用的AR模型主要有标量过程的AR模型和向量过程的AR模型.通过取数学期望的方法,可以得到标量过程AR模型模拟空间相关性风场所采用的参数,但该参数并未考虑时滞的情况.向量过程AR模型建立在联合平稳的假设之上,可以很好地综合考虑各点的空间相关性,且回归系数矩阵包含时滞的影响,可以考虑较长时间范围内各点风速时程的时间相关性,从理论来说,要相对完善一些.本文算例表明,向量过程AR模型所模拟的风场精确度总体上要高于标量过程AR模型所模拟的风场,但也存在所模拟风场各点的自相关函数偏差大和总体运算时间多等缺点. 展开更多
关键词 风场模拟 标量过程ar模型 向量过程ar模型 空间相关性
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基于自相关过程的控制图的性能评价 被引量:2
10
作者 张黎 李晓莉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第14期33-36,共4页
文章以AR(2)过程为例,对控制图监测自相关过程失效的原因进行了探讨,以平均运行长度(ARL)为评价指标,通过仿真分析验证了自相关性对控制图性能的影响。
关键词 统计过程控制 ar(2)过程 控制图 arL
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Role of Nuclear Coulomb Attraction in Nonsequential Double Ionization of Argon Atom
11
作者 汤清彬 张东玲 +1 位作者 李盈傧 余本海 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2011年第11期927-932,共6页
The microscopic recollision dynamics in strong-field nonsequential double ionization of Ar atoms is in- vestigated using three-dimensional classical ensembles. By adjusting the nuclear Coulomb potential, we can excell... The microscopic recollision dynamics in strong-field nonsequential double ionization of Ar atoms is in- vestigated using three-dimensional classical ensembles. By adjusting the nuclear Coulomb potential, we can excellently reproduce the experimental results both within the laser intensity regimes well above the reeollision threshold and well below the recollision threshold quantitatively. More importantly, our trajectory analysis clearly reveals the particular electronic dynamics in recollision process: the momentum of the recolliding electron encounters a sudden change both in magnitude and in direction when it approaches the nucleus closely, which show that the nuclear Coulomb attraction plays a key role in the recollision process of nonsequential double ionization of Ar atoms. 展开更多
关键词 nonsequential double ionization Coulomb attraction recollision threshold electron correlation
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谱估计中解析公式与卡尔曼滤波比较研究 被引量:4
12
作者 王立琦 王铭义 +2 位作者 张礼勇 江连洲 于殿宇 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期115-119,共5页
功率谱估计中,解析公式法由于未能解决白噪声与系统输出之间的相关性问题,计算结果误差较大且稳定性较差,为此在谱估计中引入Kalm an滤波.对于某一给定的AR过程来设计Kalm an滤波器,在滤波器的迭代运算中把AR过程的激励和AR过程的系统... 功率谱估计中,解析公式法由于未能解决白噪声与系统输出之间的相关性问题,计算结果误差较大且稳定性较差,为此在谱估计中引入Kalm an滤波.对于某一给定的AR过程来设计Kalm an滤波器,在滤波器的迭代运算中把AR过程的激励和AR过程的系统输出作为滤波器的输入、白噪声作为滤波器参数,并将该滤波器融合于谱估计的计算当中.仿真结果表明,与解析公式相比,Kalman滤波计算精度和结果稳定性都有较大提高,可以作为解决此类问题的选择之一. 展开更多
关键词 ar过程 功率谱估计 白噪声 解析公式法 KALMAN滤波器
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两指标时间序列预报的一类方法 被引量:1
13
作者 胡予濮 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1991年第2期71-77,共7页
本文在平稳和非平稳情形,构造了两指标时间序列的一类预报方法。在平稳条件下构造了两指标 AR 过程的最佳线性预报。在非平稳情形,利用单指标时间序列的新息预报思想,首先将非平稳过程的自回归系数看作是一个新的两指标多维平稳过程加... 本文在平稳和非平稳情形,构造了两指标时间序列的一类预报方法。在平稳条件下构造了两指标 AR 过程的最佳线性预报。在非平稳情形,利用单指标时间序列的新息预报思想,首先将非平稳过程的自回归系数看作是一个新的两指标多维平稳过程加以预报,然后再对非平稳过程本身做最佳线性预报。 展开更多
关键词 ar过程 时间系列 线性预报
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时变系统的FIR模型辩识及设计变量 被引量:4
14
作者 丁肇红 袁震东 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第2期1-8,共8页
文章考虑时变系统辨识中辨识设计变量的最优化问题。时变系统的参数可用平稳的AR( 1)随机过程描述 ,时变系统的FIR模型传递函数估计的均方误差 ,记作MSE ,它可以用一个较简单表达式来逼近它。作者在MSE极小的意义下 。
关键词 时变系统 系统辨识 设计变量 均方误差 FIR模型 ar随机过程 最小均方算法
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OFDM系统中基于因子图的信道估计算法
15
作者 黄卫英 张晓瀛 魏急波 《通信技术》 2016年第4期391-396,共6页
依据时变信道的时域相关性以及和积算法(SPA)规则,提出了一种正交频分复用(OFDM)系统中基于图模型的信道估计算法。首先,将相邻OFDM符号之间的信道频率响应建模为一阶自回归(AR)过程;然后,在因子图上实现相邻信道系数节点之间的信息交换... 依据时变信道的时域相关性以及和积算法(SPA)规则,提出了一种正交频分复用(OFDM)系统中基于图模型的信道估计算法。首先,将相邻OFDM符号之间的信道频率响应建模为一阶自回归(AR)过程;然后,在因子图上实现相邻信道系数节点之间的信息交换,通过多次迭代提高了导频处信道估计的精度。仿真结果表明,本算法可以有效改善最小二乘(LS)算法对于时变多径信道的估计性能,性能优于传统的最小均方(MMSE)信道估计。 展开更多
关键词 时域相关性 OFDM 信道估计 ar过程 和积算法 因子图
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残差控制图检测能力分析及效率评价 被引量:2
16
作者 王斌会 张志雷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第04X期7-9,共3页
当质量过程呈现自相关现象时,残差控制图是解决其控制问题的有效方法之一。但是与常规控制图相比较,两者检测性能有很大不同。本文应用检测能力指数和平均链长两种衡量指标,评价了质量过程为AR(1)的残差控制图对异常状态的检测能力。
关键词 残差控制图 检测能力指数 平均链长 arL 休哈特控制图 质量控制 ar(1)过程模型 时间序列分析
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基于小波方法的空间风速场模拟 被引量:4
17
作者 孙芳锦 顾明 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1581-1585,1651,共6页
为克服随时间变化模型基于适应过滤器和窗口估计方法中窗口长度不宜过大,产生的短时时间序列模拟准确性不够高的缺点,应用小波分解方法,结合线性滤波器法的向量过程自回归(AR)模型,给出了模拟空间脉动风场的一种新方法.该方法对于AR模... 为克服随时间变化模型基于适应过滤器和窗口估计方法中窗口长度不宜过大,产生的短时时间序列模拟准确性不够高的缺点,应用小波分解方法,结合线性滤波器法的向量过程自回归(AR)模型,给出了模拟空间脉动风场的一种新方法.该方法对于AR模型自回归系数在空间上进行小波扩展,采用最小二乘法来估计AR模型的自回归系数,并给出了该方法模拟空间风速场的实现步骤.将该方法应用于一空间结构的风速场模拟,并给出了模拟结果与目标值的对比,以及与向量过程AR模型模拟结果的对比,结果证实该方法可以减少风速时程分析在频域上的信息损失,对短时时间序列模拟具有较高的准确性,并具有较高的计算效率. 展开更多
关键词 小波分解 空间风速场模拟 向量过程自回归(ar)模型 最小二乘法
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相依计数变量风险模型的大偏差
18
作者 宇世航 王德辉 魏蕴波 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期595-598,共4页
考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR(1)相依结构的离散风险模型,利用特征函数的唯一性,得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式,并建立了重尾索赔下索赔总额的精细大偏差.
关键词 离散风险模型 泊松ar(1)过程 重尾分布 大偏差
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基于协整技术配对交易策略的最优阈值研究 被引量:13
19
作者 欧阳红兵 李进 《投资研究》 2015年第11期79-90,共12页
本文研究基于协整的配对交易的阈值选择问题。我们针对价差序列进行AR(1)建模拟合,进而采用数值算法估计交易持续期、交易间隔期和交易次数,最终将最优阈值的选择转换为利润最大化的问题。在对我国A+H股股价数据进行的实证分析中,本文... 本文研究基于协整的配对交易的阈值选择问题。我们针对价差序列进行AR(1)建模拟合,进而采用数值算法估计交易持续期、交易间隔期和交易次数,最终将最优阈值的选择转换为利润最大化的问题。在对我国A+H股股价数据进行的实证分析中,本文显示这种最优阈值的确定方法是有效的,并且该方法在固定参数下的交易表现优于时变参数模型。 展开更多
关键词 配对交易 最优阈值 协整 ar(1)过程
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