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基于MCMC的分位回归AR-ARCH模型的贝叶斯分析
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作者 曾惠芳 熊培银 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第2期138-141,共4页
针对时间序列分布特征的高峰厚尾性,提出了一类分位回归ARCH模型.在贝叶斯理论框架下,通过选择适当的先验分布,并基于非对称Laplace分布构建模型的似然函数,实现了模型的贝叶斯推断.仿真试验和分析表明,该分位回归ARCH模型可全面刻画时... 针对时间序列分布特征的高峰厚尾性,提出了一类分位回归ARCH模型.在贝叶斯理论框架下,通过选择适当的先验分布,并基于非对称Laplace分布构建模型的似然函数,实现了模型的贝叶斯推断.仿真试验和分析表明,该分位回归ARCH模型可全面刻画时间序列的非对称性和高峰厚尾性. 展开更多
关键词 贝叶斯 分位数 ar-arch模型 仿真
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