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一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断
被引量:
7
1
作者
朱复康
王德辉
+1 位作者
李凤翔
李涵
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期1042-1048,共7页
研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断.利用经验似然方法,给出了模型参数的最大经验似然估计,并证明了估计量的相合性和渐近正态性.
关键词
渐近性
经验似然
整值
arch
(
p
)
模型
下载PDF
职称材料
ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性
2
作者
李金玉
《大学数学》
北大核心
2008年第1期46-50,共5页
利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质.
关键词
严平稳性
遍历性
arch
(
p
)
模型
渐近正态性
下载PDF
职称材料
ARCH(p)模型的严平稳遍历性和高阶矩
被引量:
2
3
作者
陈敏
安鸿志
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1995年第23期2118-2123,共6页
其中α_o>0,α_i≥0,i=1,2,…,p,{ε_t}是i.j.d随机序列,Eε_t=0,Eε_t^2=1.称模型(1)为ARCH(p)(Autoregressive conditional heteroscedasticity)模型.它由Engle首先引入并被广泛地用于计量经济建设,如通货膨胀率、兑换率、利率和...
其中α_o>0,α_i≥0,i=1,2,…,p,{ε_t}是i.j.d随机序列,Eε_t=0,Eε_t^2=1.称模型(1)为ARCH(p)(Autoregressive conditional heteroscedasticity)模型.它由Engle首先引入并被广泛地用于计量经济建设,如通货膨胀率、兑换率、利率和股票价值(应用文献见J.of Econometrics,52(1992),1~311及其所引文献).但关于模型(1)的严平稳遍历性和高阶矩存在的条件,至今尚无满意的结果,而这些条件是时间序列统计推断的基础.Nelson对ARCH(1)给出了严平稳遍历的充要条件,他的结果无法推广到ARCH(p)的情形.Bougeral和Picard给出了ARCH(p)存在严平稳遍历解的充要条件。
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关键词
arch
(
p
)
模型
严平稳遍历
高阶矩
原文传递
题名
一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断
被引量:
7
1
作者
朱复康
王德辉
李凤翔
李涵
机构
吉林大学数学研究所
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期1042-1048,共7页
基金
国家自然科学基金(批准号:10571073)
文摘
研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断.利用经验似然方法,给出了模型参数的最大经验似然估计,并证明了估计量的相合性和渐近正态性.
关键词
渐近性
经验似然
整值
arch
(
p
)
模型
Keywords
asym
p
toties
em
p
irical likelihood
integer-valued
arch
(
p
) model
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性
2
作者
李金玉
机构
中国矿业大学理学院
出处
《大学数学》
北大核心
2008年第1期46-50,共5页
文摘
利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质.
关键词
严平稳性
遍历性
arch
(
p
)
模型
渐近正态性
Keywords
strict stationarity, ergodicity
arch
model, asym
p
totic normality
分类号
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
ARCH(p)模型的严平稳遍历性和高阶矩
被引量:
2
3
作者
陈敏
安鸿志
机构
中国科学院应用数学研究所
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1995年第23期2118-2123,共6页
基金
国家自然科学基金
中国科学院应用数学研究所概率青年实验室资助项目
文摘
其中α_o>0,α_i≥0,i=1,2,…,p,{ε_t}是i.j.d随机序列,Eε_t=0,Eε_t^2=1.称模型(1)为ARCH(p)(Autoregressive conditional heteroscedasticity)模型.它由Engle首先引入并被广泛地用于计量经济建设,如通货膨胀率、兑换率、利率和股票价值(应用文献见J.of Econometrics,52(1992),1~311及其所引文献).但关于模型(1)的严平稳遍历性和高阶矩存在的条件,至今尚无满意的结果,而这些条件是时间序列统计推断的基础.Nelson对ARCH(1)给出了严平稳遍历的充要条件,他的结果无法推广到ARCH(p)的情形.Bougeral和Picard给出了ARCH(p)存在严平稳遍历解的充要条件。
关键词
arch
(
p
)
模型
严平稳遍历
高阶矩
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断
朱复康
王德辉
李凤翔
李涵
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2008
7
下载PDF
职称材料
2
ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性
李金玉
《大学数学》
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
3
ARCH(p)模型的严平稳遍历性和高阶矩
陈敏
安鸿志
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1995
2
原文传递
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