一类双函数系数ARCH-M模型的经验似然估计

针对一类双函数系数自回归条件异方差-均值(ARCH-M)模型的估计问题,提出一种基于经验似然的估计方法;在该估计方法中,所提出的模型允许金融时间序列的风险效应和收益效应同时为某一变量的函数结构,可以有效地刻画金融时间序列的风险和平均收益之间的关系,具有较广的适应性;同时,与经典矩估计法和极大似然估计法相比,基于经验似然的估计方法具有独特的优势,可以充分考虑金融序列的异方差性,并且所构造的置信区间不涉及任何渐近方差的估计,因此具有较好的稳健性和有效性;在一些正则条件下,对所构造的经验对数似然比统计量及函数系数估计量的渐近分布进行了理论分析;结果表明:关于风险效应函数系数和收益效应函数系数的经验对数似然比统计量均渐近收敛于中心卡方分布,同时函数系数估计量渐近收敛于正态分布;进而对风险效应函数系数和收益效应函数系数分别构造了相应函数系数的逐点置信区间。

基于ARCH-M模型上证基金指数收益性与波动性的实证分析

以日收盘价指数的对数收益率为基础,采用ARCH-M类模型(GARCH-M,TGARCH-M和EGARCH-M)对上证基金指数的波动性与收益性进行了实证研究。结果表明基金波动性存在集聚性、波动率与收益率正相关,利空与利好消息对基金波动冲击存在不显著的杠杆效应。

个股价格波动的一个嵌套模型:ARCH-M-交易量-期权隐含波动率

对个股的收益波动进行拟合,对于预测股价与波动时很有意义的。ARCH-M(GARCH-M)模型还反应了风险升水状况。因此,文章力图构建一个把交易量、隐含波动率等信息揉进ARCH-M(GARCH-M)的波动率嵌套模型,以便于波动率反映更多的市场信息。用包钢股票及权证价格数据作为实例,对嵌套模型进行了筛选,该例表明:交易量信息在波动率拟合中,既无开关效应,本身对波动率影响也不显著,隐含波动率对股价波动率有显著影响。

基于半参数ARCH-M模型的风险厌恶度量

提出了风险厌恶度量的半参数ARCH-M模型,给出了两步估计方法来估计均值中的未知函数和未知参数:第一步是基于局部线性估计方法,第二步是基于极大似然估计方法.在一定的条件下讨论了估计的渐近性质.

基于GARCH-M模型的湖南省CPI波动的实证研究

居民消费物价指数的波动聚集性问题是物价研究中的一个重要课题.文章根据湖南省1994年1月到2012年5月的居民消费物价指数月度数据,运用时间序列的GARCH模型对其建立模型,较好的拟合了湖南省居民消费物价指数,并得出湖南省居民消费物价指数存在波动聚集性,它对外部冲击反应比较慢,具有时滞性.

基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析

文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。

600 m钢管混凝土劲性骨架拱桥主拱圈混凝土浇筑方案研究

主拱圈混凝土浇筑是建造600 m跨径钢管混凝土劲性骨架铁路拱桥的关键环节,为此提出某600 m跨径钢管混凝土劲性骨架拱桥的主拱圈混凝土浇筑方案,具体为:采用四工作面法,主拱圈截面分为6环,并设1组斜拉扣索辅助调载,适当调整1环混凝土在各工作面上的浇筑顺序和节段长度。采用有限元法对施工全过程进行模拟分析,验证该方案可行性。结果表明:在主拱圈拱脚和控制性截面应力过程线峰值处分别设置工作面,且首先在第二工作面上浇筑一定长度的混凝土节段,再同时浇筑第一、第二工作面混凝土节段,可有效降低浇筑过程中结构的瞬时应力;通过在主拱圈拱脚附近设置斜拉扣索并适时调整索力作为辅助调载措施,可达到调整拱脚截面应力和保持拱轴线合理下挠的目的;通过合理设置工作面和辅助措施,适当确定混凝土浇筑顺序和节段长度,可保证主拱圈外包混凝土浇筑期间结构应力和变形控制在容许范围内。

ARCH-M模型的经验似然估计

基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量的渐近分布为卡方分布,在此基础上构造了市场总体风险厌恶的置信区间.模拟结果表明,经验似然方法表现良好.

ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.

基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测

电力负荷预测是电力系统研究的基础工作之一,而时间序列分析法是目前使用最广泛的预测方法。针对用户日度负荷时间序列存在的波动性及尖峰厚尾特征,文中提出利用均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族模型进行用户负荷预测。首先根据用户日度负荷时间序列的分布情况,利用拉格朗日乘数(LM)检验方法检验了负荷序列的自回归条件异方差(ARCH)效应;其次提出在高斯分布、t分布和广义误差分布(GED)3种不同分布下,根据波动补偿项的不同形式,建立GARCH-M族模型;最后结合损失函数进行预测分析,结果表明相比传统时间序列分析模型,在不同分布下的GARCH-M族模型提高了短期用户负荷预测准确度。

广义MDH理论在中国股市量价关系上的应用研究

首次引入广义混合分布假说(MDH)理论,并利用中国股票市场数据检验其是否能够解释日收益波动与交易量的动态关系。结论显示:对数交易量的非预期成分是日信息流很好的工具变量;日收益波动序列可以分解为预期成分和非预期成分,非预期成分是由日信息流对市场的冲击产生的,预期成分主要由滞后的收益冲击所趋动;日收益波动包含传统GARCH模型不能反应的很大随机成分。

太阳微波M型爆发

分析北京天文台１９９８年４月１５日观测到的一个太阳微波Ｍ型爆发事件．Ｍ型爆发实质上是Ⅲ型爆发的一个次型，它由两个连续的Ｕ型爆发所组成，即爆发源在同一个磁环中由于磁镜的作用而连续往返运动后的轨迹，但是在低时间分辨率（０．２ｓ）记录资料中却是 Ｕ型爆发的形态．因此高时间分辨率（８ ｍｓ）的记录资料能更准确地反映Ｍ型爆发源的真实运动情况．对比组成Ｍ型爆发的两个Ｕ型爆发，可以看到，该磁环很可能处在下降的演化阶段．最后讨论该磁环可能的空间分布．

客运专线32m箱梁徐变效应研究

针对已建成通车的武广、沪杭客运专线两种32 m跨预应力混凝土箱梁,对比分析施工阶段梁体跨中上拱变形实测数据,探讨箱梁在施工阶段的徐变特性。在此基础上,应用MI-DAS/Civil分析软件,采用ACI 209R收缩徐变计算模式,根据设计图纸和施工控制要求,建立梁体有限元模型,对比两种箱梁的徐变变形,与实测结果互为验证,预测二恒铺装对梁体变形影响和铺装后期徐变变形。结果表明,沪杭客专32 m梁徐变变形较武广客专32 m梁小,变形控制措施更为完善。

800m级变截面钢管混凝土飞燕拱与自锚悬索组合桥研讨

针对800 m级超大跨径钢管混凝土拱桥的需求,提出了单叶双曲面状变截面钢管混凝土飞燕拱与自锚悬索的组合桥.钢管混凝土飞燕式拱桥的推力可与自锚悬索桥的拉力平衡,形成自平衡结构体系,且以拱肋结构受力为主,自锚悬索体系受力为辅,两者协同工作,优势互补;另外,由于采用了单叶双曲面状变截面钢管的四肢空间桁架拱肋结构形式,从而能减轻跨中拱肋节段结构自重,降低跨中节段施工吊装风险和难度,增加拱脚处截面尺寸,使得拱桥结构的质量中心和刚度中心有效降低,增加了组合桥的稳定性.将组合桥这一结构形式应用于实际工程中,进行工程参数设计,并根据建立的Midas有限元模型进行内力分析计算、模态分析和屈曲分析,验证了该结构技术措施的优越性.

单向双端口SRAM的测试算法

描述了一种检测单向双端口 SRAM失效的算法 ,采用了基于字的测试方法 ,可以有效地检测字间失效、字内失效和同时读写失效 ,具有失效覆盖率高和测试时间复杂度低的优点。

600 m级劲性骨架拱桥外包混凝土浇筑方案

以一座千米级悬索桥桥址为研究对象,利用大型有限元软件Midas Civil探讨600 m级劲性骨架混凝土拱桥外包混凝土的浇筑方案,通过计算对比分析不同工作面、分段数与横向浇筑顺序对劲性骨架受力与变形的影响,结果表明:工作面划分数目不同,劲性骨架最大应力位置也不同;随着工作面分段数的增加,拱脚下弦管和拱顶上弦管的钢管和管内混凝土应力并不同步增减,且最终拱顶下挠量随着分段数的增加略有减小;横向浇筑顺序三相比之前经验的横向浇筑顺序,对上下弦应力水平均有明显改善,钢管最大压应力降幅达7.2%,管内混凝土最大压应力降幅达10.5%,拱顶最大挠度降幅达7.87%,达到了较好的优化效果。

700m级钢管混凝土拱桥设计与建造可行性研究

以500 m级钢管混凝土拱桥的设计和成套施工技术为基础,对700 m级钢管混凝土拱桥的设计和建造技术进行可行性研究,确定总体设计和施工方案,较为详细地研究了拱肋制造和安装、管内混凝土灌注等关键技术。研究结果表明,建造700 m级的钢管混凝土拱桥已不存在技术门槛,综合考虑经济、安全等因素,是该跨径级别的强力竞争桥型之一,应尽早进行工程实践和推广。

布巾钳复位治疗单纯颧弓M型骨折的临床观察

目的:探讨布巾钳复位单纯颧弓M型骨折的临床疗效。方法:对15例患者应用布巾钳复位后,利用钢丝和铝板进行外固定,术后影像学随访。结果:15例患者均治愈,无张口受限,面部无瘢痕及神经损伤等症状。结论:该方法创伤小,并能有效恢复颧弓外形及开口功能,获得良好临床疗效。

锦屏一级特高拱坝混凝土4.5m仓层厚度施工关键技术

拱坝混凝土浇筑仓层厚度是影响拱坝混凝土施工质量和进度的关键因素之一,混凝土浇筑仓层厚度高度的突破面临温控防裂、三大高差控制和体型控制等一系列挑战,但同时也可以为工程建设带来巨大的进度和经济效益。针对锦屏一级特高拱坝混凝土施工采用4.5m仓层厚度时的关键技术问题开展研究,研究成果工程应用效果显著,可为其它高拱坝筑坝时面临的类似问题提供技术借鉴。

29.7m跨拱形波纹钢屋盖结构分析

以29.7m跨、拱高10.0m、钢板壁厚1.5mm的拱形波纹钢屋盖为对象,采用ABAQUS有限元软件对结构进行了非线性分析。主要结论为:典型荷载工况作用下,拱形波纹钢屋盖的最大Mises应力均小于彩色涂层钢板强度设计值,结构满足设计要求。当风荷载参与荷载组合时,拱形波纹钢屋盖的整体失稳属于非对称失稳。当有恒载和雪载共同作用时,半跨雪载下结构的稳定承载力更低,结构更危险。