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基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究 被引量:1
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作者 杨若一 胡冰霜 《中国国际财经(中英文版)》 2017年第3期38-42,共5页
本文利用连续的股指期货指数5分钟高频数据,基于“已实现”波动率进行实证研究,结果表明股指期货“已实现”波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性,最后建立ARFIMA模型,并对波动率进行预测,预测平均误差7.20%。
关键词 arftma模型 高频数据 已实现波动率 预测
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