基于遗传算法的ARMA模型定阶新技术

针对时间序列分析与预测中最为常见的ARMA模型的定阶问题,在分析传统定阶方法缺点的基础上,提出了用遗传算法确定ARMA(n,m)模型的自回归阶数n和滑动平均阶数m的新方法。首先由ARMA模型的预测值与实测值定义平均相对变动值(Average relative variance,ARV),并根据其建立遗传算法的适应度函数;然后选取适当的种群数、交叉效、变异率及进化代数;通过逐代进化,得到最优的ARMA模型。最后,通过太阳黑子数据验证了基于遗传算法的ARMA模型定阶新技术的有效性和实用性。