1
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基于ARMA-GARCH组合模型的汇率波动性预测 |
蔡斌坚
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《现代信息科技》
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2023 |
1
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2
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基于ARMA-GARCH-M模型的石油价格市场风险与收益关系研究 |
王传稳
赵凯
叶静
刘文源
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《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
1
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3
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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 |
何帮强
惠军
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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4
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
8
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5
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企业债券市场波动性研究——基于ARMA-GARCH模型的实证分析 |
朱国彦
田志朋
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《西安财经学院学报》
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2008 |
1
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6
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基于不同误差分布下ARMA-GARCH模型的国债指数实证研究 |
谭常春
张勇
张虎
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《合肥学院学报(自然科学版)》
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2011 |
1
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7
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金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系——基于GARCH(1,1)模型矩的视角 |
李宛洁
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《现代商业》
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2024 |
0 |
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8
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基于ARMA-GARCH类模型的SHIBOR的VaR比较 |
何晓光
黄德权
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《经济与管理评论》
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2014 |
9
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9
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股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据 |
张银雪
杨德平
李聪
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《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
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2013 |
2
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10
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基于ARMA-GARCH模型的上证指数短期预测研究 |
闫冬
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《重庆理工大学学报(社会科学)》
CAS
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2012 |
7
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11
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基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数波动率分析与预测 |
黄轩
张青龙
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《中国物价》
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2018 |
9
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12
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线性与非线性单方程时间序列建模在黄金现货价格预测分析中的实证研究——基于ARMA模型及GARCH模型族 |
曹晶
李博
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《商场现代化》
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2010 |
6
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13
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基于ARMA模型和GARCH模型的人民币汇率预测的比较 |
吴婵
赵瑜
蔡剑楠
李文
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《经济视野》
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2013 |
1
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14
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基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析及预测 |
钟骐
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《中国市场》
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2017 |
4
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15
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基于ARMA与GARCH-M模型对我国豆粕期货价格波动的分析预测 |
原云霄
于惠兰
崔静
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《饲料博览》
CAS
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2021 |
1
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16
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基于GARCH和ARMA时间序列模型的股票收益率的分析与预测——中国工商银行股票为例 |
王兰英
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《数码设计》
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2021 |
0 |
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17
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基于多周期GARCH-M模型的短期电价预测 |
王瑞庆
王弗雄
马杰
肖自乾
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《电网与清洁能源》
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2012 |
6
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18
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基于遗传算法的ARMA模型定阶新技术 |
陈果
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《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
15
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19
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基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究 |
郑秀田
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《黄金》
CAS
北大核心
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2008 |
27
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20
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采用ARMA模型对变形监测数据处理与预报 |
李世平
郭泉河
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《矿山测量》
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2013 |
8
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