中国消费者价格指数应用研究——基于调和分整自回归移动平均模型

针对中国居民消费者价格指数时间序列数据呈现出的记忆特征,采用描述性统计分析和经典时间序列分析相结合的方法,建立两种不同的长记忆模型,分析比较两种模型的谱密度函数拟合图和三期预测值误差,结果显示ARFIMA模型的平均预测绝对误差为37.34%,而ARTFIMA模型的平均预测绝对误差为28.57%,因此ARTFIMA模型的拟合预测效果更好。由此得出中国居民消费者价格指数序列更加符合半长期记忆性的结论。