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题名城市商业银行经济资本及风险管理研究
被引量:1
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作者
李淑锦
吕全
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机构
杭州电子科技大学经济学院
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出处
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2015年第4期14-20,共7页
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基金
浙江省软科学研究计划项目(2012C35023)
浙江省教育科学规划研究课题(SCG256)
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文摘
文章运用相关资产组合理论和二项式扩展技术方法,尝试对城市商业银行的经济资本进行度量。首先利用2008-2013年的真实贷款数据,分析宁波银行信贷组合的行业集中情况,说明城商行的信贷组合存在行业集中风险;其次利用2008-2013年各行业的资产回报率估算行业相关系数,采用分集评分的思想构造理想信贷资产池代替现实信贷资产池,运用二项式扩展技术方法,计算宁波银行和北京银行信贷资产的预期损失和经济资本;最后比较ASRF模型和二项式扩展技术方法测算的经济资本及贷款损失准备。结果表明,在商业银行信贷组合存在行业集中风险时,ASRF会低估所需要的经济资本,城市商业银行的贷款损失准备不足以抵御潜在的风险。
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关键词
行业集中度
asrf模型
二项式扩展技术
经济资本
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Keywords
sector risk concentration
asrf model
binominal expansion technology
economic capital
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分类号
F830.33
[经济管理—金融学]
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题名巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究
被引量:5
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作者
任宇航
侯光明
孙孝坤
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机构
北京理工大学管理与经济学院
国家开发银行信用管理局
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出处
《北京理工大学学报(社会科学版)》
2006年第5期80-84,共5页
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文摘
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。
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关键词
内部评级法(IRB)
违约损失率(LGD)
渐进单风险因子模型(asrf)
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Keywords
internal ratings-based approach (IRB)
loss given default (LGD)
asymptotic single risk factor (asrf)
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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