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城市商业银行经济资本及风险管理研究 被引量:1
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作者 李淑锦 吕全 《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》 2015年第4期14-20,共7页
文章运用相关资产组合理论和二项式扩展技术方法,尝试对城市商业银行的经济资本进行度量。首先利用2008-2013年的真实贷款数据,分析宁波银行信贷组合的行业集中情况,说明城商行的信贷组合存在行业集中风险;其次利用2008-2013年各行业的... 文章运用相关资产组合理论和二项式扩展技术方法,尝试对城市商业银行的经济资本进行度量。首先利用2008-2013年的真实贷款数据,分析宁波银行信贷组合的行业集中情况,说明城商行的信贷组合存在行业集中风险;其次利用2008-2013年各行业的资产回报率估算行业相关系数,采用分集评分的思想构造理想信贷资产池代替现实信贷资产池,运用二项式扩展技术方法,计算宁波银行和北京银行信贷资产的预期损失和经济资本;最后比较ASRF模型和二项式扩展技术方法测算的经济资本及贷款损失准备。结果表明,在商业银行信贷组合存在行业集中风险时,ASRF会低估所需要的经济资本,城市商业银行的贷款损失准备不足以抵御潜在的风险。 展开更多
关键词 行业集中度 asrf模型 二项式扩展技术 经济资本
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巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究 被引量:5
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作者 任宇航 侯光明 孙孝坤 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2006年第5期80-84,共5页
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD... 违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。 展开更多
关键词 内部评级法(IRB) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(asrf)
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