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在SAS中拟合ARCH/GARCH模型 被引量:1
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作者 刘娜 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第04X期32-33,共2页
在现代时间序列分析中,各种软件程序扮演了越来越重要的角色,而SAS是其中最重要的软件之一;A RCH/GA RCH模型也越来越多的被人们用于分析包含了风险和不确定性的时间序列,比如在外汇市场中ARCH/GA RCH模型的结果被认为是作出决策的重要... 在现代时间序列分析中,各种软件程序扮演了越来越重要的角色,而SAS是其中最重要的软件之一;A RCH/GA RCH模型也越来越多的被人们用于分析包含了风险和不确定性的时间序列,比如在外汇市场中ARCH/GA RCH模型的结果被认为是作出决策的重要依据。本文就该如何运用SAS来拟合ARCH/G ARCH模型进行了较为详细的介绍。 展开更多
关键词 时间序列分析 ARCH/GARCH模型 SAS/ETS软件 autoreg程序 广义自回归条件异方差
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