负相依赔付下延迟风险模型的破产概率

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.

重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率

将非负随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,依据概率论知识,得到一个新的等价式。在引进常利力更新风险模型后,研究该等价式在此模型中破产理论的应用。和之前的研究条件不同,仅仅限制索赔额服从亚指数分布下,应用该等价式结论,得出有限时间内常利力更新风险模型相同的破产概率渐进等价式。

带常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近估计

本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破产概率的渐近表达式.

常值利息力模型下破产概率的渐进估计

本文研究一类具有常值利息力风险模型破产概率的渐进估计,对于理赔为若干重尾族类的情形,通过考虑理赔来到时刻的盈余,将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到了当盈余趋向于无穷大时有限时间内破产概率的渐进估计。