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基于Affine强度的一般Poisson损失动态模型 被引量：2
1
作者 韩丹 张效成 《天津理工大学学报》 2007年第6期75-78,共4页
首先介绍了GPL动态模型,然后引入Affine过程的概念,讨论随机强度是Affine过程时的GPL模型,并进一步讨论了如何求出随机过程的损失密度,从而得出CDO债券的价格.
关键词 GPL动态模型 POISSON过程 affine过程 affine强度 损失密度
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