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题名金融科技视角下计算实验金融建模分析
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作者
杨可嘉
何妍
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机构
河南大学
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出处
《科技创新与应用》
2023年第11期18-21,共4页
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文摘
该文简略阐述了计算实验金融研究方法及其优劣势,介绍计算实验金融建模过程中所涉及的新型技术,并基于金融科技的发展,对计算实验金融建模的主要类型和实际建模方法进行详细分析,旨在为相关研究人员提供参考,使其能够充分了解到计算实验金融建模的发展历程和其中所存在的问题,进而不断总结经验对计算实验金融建模进行持续优化完善。
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关键词
金融科技
计算实验金融学
构建模型
建模分析
实践探究
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Keywords
FinTech
agent-based computational finance(acf)
modeling
modeling analysis
practical exploration
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名投资策略与投资收益:基于计算实验金融的研究
被引量:22
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作者
张永杰
张维
熊熊
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机构
天津大学管理与经济学部
天津财经大学金融系
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第9期107-118,共12页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70801043
70932003)
教育部博士点基金新教师资助项目(200800561064)
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文摘
通过计算实验金融方法对不同策略投资者投资收益水平进行了考察,提出了一组Friedman假说不能成立的条件,即:在套利限制、噪音交易以及风险厌恶等因素的共同作用下,具有理性预期能力的套利者并不能获得较BSV投资者更高的资产期望收益水平或者更低的破产概率,故即使从长期来看,理性套利者也不能"消灭"BSV投资者,此时Friedman假说不能成立.
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关键词
计算实验
BSV
噪音交易
策略
投资收益
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Keywords
agent-based computational finance(acf)
BSV
noise trading
strategy
survival
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名计算金融学与政策模拟的前沿研究动态
被引量:2
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作者
李红权
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机构
湖南师范大学商学院金融系
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2010年第18期21-23,29,共4页
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基金
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(No.70221001)
教育部人文社会科学研究项目(No.09YJC790084)
+1 种基金
中国博士后科学基金资助项目(No.20070410648)
湖南师范大学社科青年学术骨干培养计划(No.09XGG27)
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文摘
面向对象的计算金融学建模方法是一个非常有前景的金融市场分析方法,也是该研究领域的国际前沿与热点问题。基于计算金融学的政策模拟与政策设计研究则是该领域在最近几年的新进展,旨在通过金融市场的仿真实验平台,模拟市场交易者和监管部门的行为,考察各种监管措施和政策可能产生的市场反应。从研究方法、理论进展、研究逻辑、面临的机遇与挑战等几个方面对这一领域的最新研究成果进行了系统地分析与评述。
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关键词
计算金融学
仿真研究
政策模拟
金融市场
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Keywords
agent-based computational finance(acf)
simulation study
policy simulation
financial markets
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名计算金融学研究发展评述——基于投资者异质性的视角
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作者
李红权
李贵明
陈攀
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机构
湖南师范大学商学院金融系
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出处
《长沙理工大学学报(社会科学版)》
2012年第3期66-72,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71001036)
教育部人文社会科学研究项目(09YJC790084)
+1 种基金
湖南省教育厅资助重点科研项目(10A082)
湖南省研究生科研创新项目(CX2011B203)
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文摘
以人工金融市场模型为代表的计算金融学建模方法是一个非常有效的金融市场分析工具,也是金融学领域的国际研究前沿之一。论文从异质性主体模型的发展和演变角度,梳理了计算金融学建模的理论基础和实现手段,对计算金融学的研究进展作了系统评述,最后分析了计算金融学建模中存在的问题与不足,并进一步指出该领域未来的发展方向。
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关键词
计算金融学
人工金融市场
金融演化过程
异质性
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Keywords
agent-based computational finance (acf)
Artificial financial Market
Evolutionary Process of financial Markets
Heterogeneity
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名T+0交易制度对股票市场质量的影响分析
被引量:7
- 5
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作者
熊熊
梁娟
张维
张永杰
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机构
天津大学管理与经济学部
中国社会计算研究中心
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2016年第5期683-697,共15页
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基金
国家自然科学基金(71131007,71532009,71271145)
天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)资助课题
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文摘
T+0交易制度,是指投资者当天购买股票可在同一天卖出的一种交易制度,它是国际市场通行的交易制度.与之相对的,T+1交易制度是指当日买进的股票次日才能卖出,我国股票市场推行的就是T+1制度.T+1交易制度是中国市场的特色,若中国市场改为实行T+0交易制度会对市场的定价效率、流动性和波动性产生什么影响呢?文章采用区别于传统方法的计算实验金融方法,开发符合我国股票市场的计算实验仿真金融平台,进行仿真模拟实验,测试股票市场从T+1交易制度变为T+0交易制度对市场质量的影响,主要包括对市场价格发现效率、流动性及波动性的影响.研究结果表明:相较于T+1交易制度,T+0交易制度提高了股票市场的价格发现效率和流动性,但加剧了市场波动.
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关键词
T+1交易制度
T+0交易制度
计算实验金融
市场质量
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Keywords
T+1 trading mechanism, T+0 trading mechanism, agent-based computational finance (acf), market quality.
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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