任意分布抽样程序的设计与实现

该文描述了一个抽样的完善算法和程序实现过程,这一算法利用了高效的别名法,可使计算机从任意分布中自动抽样。目前拥有的两个函数可以完成任意离散分布和任意一元连续分布的抽样。抽样实验表明,该程序及方法是高效的。

任意分布随机变量抽样的通用算法与程序

本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序．对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个．在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)／pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1．在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定．多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美．