期望效用与效用分位数组合决策准则研究

将期望效用决策模型和效用分位数决策模型进行组合,提出了期望效用分位数决策准则(简记为EU-Q决策准则)。其拓展了期望效用决策准则以及效用分位数决策准则,是秩相依期望效用函数的一类推广形式。验证了EU-Q决策准则遵循理想决策准则的基本公理,包括客观性、单调性、连续性和弱序性等;证明了在此决策准则下,决策者为风险厌恶型或者风险偏好型应满足的条件,以及效用函数经过平移或者缩放变换不会改变决策者对备选方案的排序。EU-Q决策准则结合了期望效用决策准则和效用分位数决策准则的特点和优势,不仅能较好地解释Allais等悖论,而且还能解释期望效用与香农熵、方差等不同度量准则的组合决策模型无法解释的问题。EU-Q决策准则具有丰富的理论内涵和较强的解释力,适用解决不确定性决策问题。

基于模糊先验概率的期望效用模型

提出了关于非确定决策问题中的新的假设 ,在此假设前提下 ,构造了概率模糊化函数 ,结合事件的不确定程度和人的风险态度 ,定义了决策人的可信先验概率 ,从概率模糊化的角度解释 MMEU模型的多先验概率的形成 ,进一步扩展了多先验概率的内涵 ,由此建立了基于模糊先验概率的期望效用模型 ,该模型可以同时应用于传统决策理论中的风险决策和不确定性决策问题 ,对 Allais悖论和

期望效用理论的发展

关于不确定性决策的期望效用理论,其目的是描述了投资者在面临各种不确定情况时的决策行为。经过数百年的不断发展,从基于可加概率测度的期望效用理论到基于非可加测度的期望效用理论, 使理论解释力和实际的距离逐渐缩小,体现了其目的。本文对期望效用理论的发展做一简单回顾。