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基于Archimedean Copula-GARCH模型的沪深股市相关性分析 被引量:2
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作者 侯叶子 卢俊香 《河南科学》 2018年第12期2016-2020,共5页
构建Archimedean Copula-GARCH模型研究金融市场间的相关性和相关结构.所选数据为上证综合指数和深证成分指数的日收盘指数序列,利用GARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,依据Kendall秩相关系数和上下尾相关系数来刻画上证综合指数与... 构建Archimedean Copula-GARCH模型研究金融市场间的相关性和相关结构.所选数据为上证综合指数和深证成分指数的日收盘指数序列,利用GARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,依据Kendall秩相关系数和上下尾相关系数来刻画上证综合指数与深证成分指数间的相关性,之后通过平方欧式距离做模型的拟合度检验,选取较优的Archimedean Copula函数.结果表明,Gumbel-Copula可较好拟合这两序列间的相关关系.同时也说明,上海证券交易所与深圳证券交易所的收益率呈现强烈的正相关关系,随着股票价格的上涨或下跌,上海股市与深圳股市之间的协同效应将大幅增加,相关程度明显增大. 展开更多
关键词 COPULA函数 archimedeancopula-garch模型 相关性 收益率 模型选择
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Inference for accelerated bivariate dependent competing risks model based on Archimedean copulas under progressive censoring
2
作者 ZHANG Chun-fang SHI Yi-min WANG Liang 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2023年第4期475-492,共18页
Dependent competing risks model is a practical model in the analysis of lifetime and failure modes.The dependence can be captured using a statistical tool to explore the re-lationship among failure causes.In this pape... Dependent competing risks model is a practical model in the analysis of lifetime and failure modes.The dependence can be captured using a statistical tool to explore the re-lationship among failure causes.In this paper,an Archimedean copula is chosen to describe the dependence in a constant-stress accelerated life test.We study the Archimedean copula based dependent competing risks model using parametric and nonparametric methods.The parametric likelihood inference is presented by deriving the general expression of likelihood function based on assumed survival Archimedean copula associated with the model parameter estimation.Combining the nonparametric estimation with progressive censoring and the non-parametric copula estimation,we introduce a nonparametric reliability estimation method given competing risks data.A simulation study and a real data analysis are conducted to show the performance of the estimation methods. 展开更多
关键词 dependent competing risks model accelerated life tests archimedean copula nonparametric reliability estimation
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Power Stabilization by Windfarm Applied Statistical Model and Pumped Storage Generation Using Archimedean Screw
3
作者 Hiroya Mitsuyose Daichi Mizuse +1 位作者 Hiroatsu Fujiwara Akira Sugawara 《Journal of Mechanics Engineering and Automation》 2015年第12期681-686,共6页
In this paper, a method of stabilizing electric power by a system which is a combination of wind power generation and pumped storage power generation is proposed. The system operates based on the output predicted valu... In this paper, a method of stabilizing electric power by a system which is a combination of wind power generation and pumped storage power generation is proposed. The system operates based on the output predicted value of the windfarm. When the measured windfarm output is larger than the predicted value, the system is pumping up water with surplus power. When the windfarm output is smaller than the predicted value, the system is filling up lack power by hydro generator. Also, since hydro generator works with a start-up delay time, output shortage occurs at this time. To improve output shortage at the time, we estimate the time below the predicted value by a statistical model. As the result, the system succeeded in stabilizing the power and improving the start-up delay time of the hydro generator. 展开更多
关键词 Windfarm pumped storage power generation archimedean screw statistical model.
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A non-Archimedean number system to characterize the structurally inhomogeneous rock behavior nearby a tunnel 被引量:2
4
作者 S.V.Lavrikov O.A.Mikenina A.F.Revuzhenko 《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》 SCIE 2011年第2期153-160,共8页
The development of mathematical models of structurally inhomogeneous media leads to the necessity to consider structure of space itself where deformation occurs, i.e. change of mathematical apparatus itself. The space... The development of mathematical models of structurally inhomogeneous media leads to the necessity to consider structure of space itself where deformation occurs, i.e. change of mathematical apparatus itself. The space, whose coordinate axes are non-Archimedean straight lines, has been considered. Refusing the fulfillment of Archimedes’s law allows to describe multi-scaling of the space, and so to consider deformation processes on different scale levels. The construction of two-scale mathematical model of rock masses has been considered as an example. The constitutive equations have been formulated on micro-and macro-levels and interaction condition between different levels as well. On micro-level, the elastic behavior of grains and plastic sliding between grains with possible softening are taken into account. On macro-level, the model represents a nonlinear system of equations describing the anisotropic rock mass behavior. On the basis of model, the numerical algorithm and code have been carried out to solve the plane boundary value problems. Examples of numerical simulations of stress-strain state of structural rock masses nearby a tunnel opening are presented. The deformation contours and isolines of stresses are plotted. 展开更多
关键词 rock mass INHOMOGENEITY mathematical model non-archimedean analysis constitutive equations
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基于Archimedean Copula-EGARCH模型对我国股票市场的相关性研究
5
作者 王善培 李兴东 《陕西理工大学学报(自然科学版)》 2021年第2期87-92,共6页
构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板指数的相关性进行分析。利用EGARCH-t模型构造了Copula函数的... 构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板指数的相关性进行分析。利用EGARCH-t模型构造了Copula函数的边缘分布,发现了创业板、中小板指数收益率与上证、深证指数收益率之间存在杠杆性,即负向冲击对未来波动的影响大于正向冲击的影响。通过平方欧式距离方法从Archimedean Copula函数中选择出拟合度较优的函数,再根据尾部相关性来判断它们之间的关系强弱。研究发现了创业板、中小板与上证、深证之间呈正相关关系,但当上证、深证下跌时对中小板、创业板的冲击更大,同时相比与上证的尾部关系,创业板、中小板与深证具有更厚的尾部关系,即深证对创业板、中小板的影响力更大。 展开更多
关键词 archimedean Copula-EGARCH模型 阿基米德COPULA 相关性 尾部相关性
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Archimedean copula刻画的尺度比例失效率模型的极小次序统计量的随机序
6
作者 方龙祥 Narayanaswamy Balakrishnan 黄文玉 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2022年第2期621-630,共10页
在多元链式优化序下,该文研究了两组来自于不同相依尺度比例失效率分布的最小次序统计量的随机比较.在某种数学意义下,一个由尺度比例失效率分布的不同脆弱参数和尺度参数构成的矩阵变化到另一个矩阵时,该文研究了在一定的条件下,来自... 在多元链式优化序下,该文研究了两组来自于不同相依尺度比例失效率分布的最小次序统计量的随机比较.在某种数学意义下,一个由尺度比例失效率分布的不同脆弱参数和尺度参数构成的矩阵变化到另一个矩阵时,该文研究了在一定的条件下,来自于第一个尺度比例失效率分布的最小次序统计量在普通随机序下小于变化到的参数矩阵对应的尺度比例失效率分布的最小次序统计量.该文也给出了一些数值例子来说明得到的结果的正确性. 展开更多
关键词 archimedean copula 普通随机序 尺度比例失效率模型 多元链式优化序
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基于阿基米德优化算法对质子交换膜燃料电池的模型参数估计
7
作者 姚斌 《时代汽车》 2024年第10期124-126,共3页
随着新能源汽车市场占有率不断提高,燃料电池电动汽车也在不断地发展,质子交换膜燃料电池作为其关键部件之一,设计制造成本尤为重要。在文章研究中,提出了一种新的模型识别方法,用于质子交换膜燃料电池的最佳参数识别。所提出的方法使... 随着新能源汽车市场占有率不断提高,燃料电池电动汽车也在不断地发展,质子交换膜燃料电池作为其关键部件之一,设计制造成本尤为重要。在文章研究中,提出了一种新的模型识别方法,用于质子交换膜燃料电池的最佳参数识别。所提出的方法使用了改进型阿基米德设计优化算法,然后在实验研究中,实施了该设计的模型,并将结果与一些众所周知的方法进行比较。最终结果表明,所提出的方法对于Nexa模型的误差值为0.10,比较其他算法中,本研究提供了最佳解决方案。 展开更多
关键词 阿基米德优化算法 质子交换膜燃料电池 模型 仿真
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特高频段内油中与空气中放电频谱特性研究 被引量:7
8
作者 王晓宁 陈庆国 +1 位作者 朱德恒 李福祺 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期25-27,共3页
针对不同放电模型采用特高频检测技术开展了油中与空气中放电特性的研究。实验结果表明 :油和空气中放电在时域及频域上存在差异。油中放电的一次放电脉冲持续时间较短 (约为几十ns) ,信号能量主要分布在 30 0~ 110 0MHz范围内 ;而空... 针对不同放电模型采用特高频检测技术开展了油中与空气中放电特性的研究。实验结果表明 :油和空气中放电在时域及频域上存在差异。油中放电的一次放电脉冲持续时间较短 (约为几十ns) ,信号能量主要分布在 30 0~ 110 0MHz范围内 ;而空气中放电的一次放电脉冲持续时间超过几百ns,信号能量主要分布在 0~ 2 0 0MHz范围内。这些差异可为变压器用特高频法进行局放在线监测中选取合适频段以消除空气中电晕放电脉冲型干扰提供基础。 展开更多
关键词 变压器 特高频 放电模型 放电特性 频谱特性 在线监测
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斜拉桥拉索风雨激振参数联合概率分布模型 被引量:7
9
作者 王修勇 蒋乾超 +1 位作者 孙洪鑫 禹见达 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第10期69-74,共6页
为了研究拉索风雨激振特征,在洞庭湖大桥建立了现场观测系统并开展了长期观测,得到了拉索风雨激振主要影响参数——风速、雨量、风向的一维边缘分布模型。采用Archimedean Copula函数建立了风速-雨量、风速-风向、雨量-风向的二维联合... 为了研究拉索风雨激振特征,在洞庭湖大桥建立了现场观测系统并开展了长期观测,得到了拉索风雨激振主要影响参数——风速、雨量、风向的一维边缘分布模型。采用Archimedean Copula函数建立了风速-雨量、风速-风向、雨量-风向的二维联合概率分布模型,及风速、风向和雨量三维联合分布模型,根据拟合优度评价指标确定了各联合概率分布的分布函数和参数值。综合风雨激振发生的风速、雨量、风向的一维边缘分布、二维联合分布及三维联合分布,得到了风雨激振发生的三维联合不超越概率和三维联合超越概率模型。该模型可以计算三维超越/不超越联合概率、联合条件概率以及不同组合条件下的概率密度,评价各种风、雨条件下拉索风雨激振的发生概率。 展开更多
关键词 斜拉桥 拉索 风雨激振 联合分布模型 archimedean COPULA函数
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基于阿基米德螺线的磨盘挤出机数学模拟 被引量:2
10
作者 贺鹏 许澍华 江波 《塑料》 CAS CSCD 2003年第2期60-64,共5页
介绍了阿基米德螺线磨盘挤出机的数学模拟,建立了磨盘的物理模型和数学模型,并给出了流场的速度分布和压力分布。采用CAD/CAM/CAE技术研究了磨盘转速及其槽深和槽宽对压力分布和剪切速率分布的影响。
关键词 阿基米德螺线 磨盘挤出机 数学模拟 流场 速度分布 压力分布
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基于犹豫模糊H-平均的交通流模型选择方法 被引量:3
11
作者 王晓楠 巨永锋 高婷 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第13期134-140,共7页
针对输入变量之间存在相互影响和联系以及属性值为犹豫模糊信息的多属性决策问题,基于阿基米德范数和Heronian平均,提出一种新的犹豫模糊Heronian平均(HFHM)算子;详细研究了HFHM算子的一些基本性质,包括幂等性、单调性和有界性;探讨了H... 针对输入变量之间存在相互影响和联系以及属性值为犹豫模糊信息的多属性决策问题,基于阿基米德范数和Heronian平均,提出一种新的犹豫模糊Heronian平均(HFHM)算子;详细研究了HFHM算子的一些基本性质,包括幂等性、单调性和有界性;探讨了HFHM算子的一些特例,并提出了犹豫模糊加权Heronian平均(HFWHM)算子;进一步,基于HFWHM算子建立了一种新的犹豫模糊多属性决策方法,该决策方法不仅能够有效地捕获输入变量之间的相互联系,还使得决策者能够依据自身的风险偏好态度选择不同的参数进行决策。最后,通过交通流模型的选择实例对提出的决策方法进行了有效性验证。 展开更多
关键词 犹豫模糊集 Heronian平均 阿基米德范数 多属性决策 交通流模型
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基于多维极值分布的风雨荷载下输电线路风偏放电概率分析 被引量:8
12
作者 邓红雷 周晨 +4 位作者 夏桥 张莉彬 唐崇旺 陈涛威 朱凌 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2021年第2期67-75,共9页
大风天气下通常伴随着降雨,强风雨荷载的冲击会对输电线路可靠性产生不利影响,导致风偏放电事故,对电力企业及用户侧造成重大损失。提出一种基于风速、风向和雨强三维联合分布模型的输电线路风偏放电概率预测模型。首先,以极值风速、极... 大风天气下通常伴随着降雨,强风雨荷载的冲击会对输电线路可靠性产生不利影响,导致风偏放电事故,对电力企业及用户侧造成重大损失。提出一种基于风速、风向和雨强三维联合分布模型的输电线路风偏放电概率预测模型。首先,以极值风速、极值雨强及其风向角为变量刻画风速、雨强、风向的分布特性,然后,考虑风速、雨强、风向的概率相关性,采用Archimedean Copulas函数建立多维联合概率分布,以此为基础得到输电线路风偏放电的实时概率预测模型。最后,通过Matlab编程实现该预测模型,并通过实例数据验证该输电线路风偏放电概率预测模型的合理性和有效性。 展开更多
关键词 输电线路 风偏放电 archimedean Copula函数 多维联合分布模型 故障概率
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应用Copula理论的人民币汇率风险测度
13
作者 郑冀 何宏 +1 位作者 蒋超 杨振东 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2013年第7期134-139,共6页
借助Copula理论,同时配合GARCH类模型,建立了一个能最为理想地描述汇率组合之间相关结构的Gumbel-Copula-PARCH(1,1)-t模型。借助Monte Carlo仿真技术,于不同置信度下求出能够度量汇率组合损失情况的VaR值。通过研究"失败率"... 借助Copula理论,同时配合GARCH类模型,建立了一个能最为理想地描述汇率组合之间相关结构的Gumbel-Copula-PARCH(1,1)-t模型。借助Monte Carlo仿真技术,于不同置信度下求出能够度量汇率组合损失情况的VaR值。通过研究"失败率"来评价应用MonteCarlo仿真技术的Gumbel-Copula-PARCH(1,1)-t模型所模拟计算出的VaR值的实际效果。 展开更多
关键词 阿基米德COPULA GARCH类模型 VAR
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信息右删失数据下比例风险模型的估计问题 被引量:1
14
作者 邓文丽 陆文沛 廖军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第4期408-418,共11页
在生存分析中,对右删失数据问题的研究常假设删失时间与失效时间相互独立.然而研究者经常要面对非独立删失的问题, 即删失时间与失效时间可能相互关联并彼此影响,尤其表现在临床试验中. 如果不考虑这种相关性, 便无法得到生存函数的有... 在生存分析中,对右删失数据问题的研究常假设删失时间与失效时间相互独立.然而研究者经常要面对非独立删失的问题, 即删失时间与失效时间可能相互关联并彼此影响,尤其表现在临床试验中. 如果不考虑这种相关性, 便无法得到生存函数的有效估计.针对这种相依结构已有很多处理方法, 其中连接函数因结构简单而尤为受到关注.本文主要对信息右删失数据下比例风险模型的相关估计问题进行了研究.利用阿基米德连接函数对删失时间和失效时间的联合分布函数进行假定,在连接函数参数的可识别条件下,得到了连接函数的参数、比例风险模型参数以及基准累积风险函数的极大似然估计,并通过模拟计算的方法验证了估计方法的可行性以及估计量的有效性. 展开更多
关键词 信息右删失数据 比例风险模型 阿基米德连接函数
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洛伦兹变换物理模型的建立与光传播路径及超光速探讨
15
作者 李嘉 李琳 +2 位作者 张勇军 李钦豪 明宗峰 《韶关学院学报》 2014年第10期23-28,共6页
对体现"真空中光沿各个方向传播的速率都等同于一个常量c"的洛伦兹变换公式,通过球面参数方程并与阿基米德螺线旋转面方程比对,分析了洛伦兹变换公式所表达的实质物理模型与物理意义,得出如下结论:(1)当参数方程角度参数与角... 对体现"真空中光沿各个方向传播的速率都等同于一个常量c"的洛伦兹变换公式,通过球面参数方程并与阿基米德螺线旋转面方程比对,分析了洛伦兹变换公式所表达的实质物理模型与物理意义,得出如下结论:(1)当参数方程角度参数与角速度和时间无关时,洛伦兹变换物理模型表现为从原点出发沿x,y,z轴的射线,xz平面内或过y轴并与x轴成一夹角的圆的横向均匀扩散,圆锥面扩散,球面扩散几种型式;当参数方程角度参数与角速度和时间相关时,洛伦兹变换物理模型表现为圆锥螺线,阿基米德螺线面和阿基米德螺线旋转面形式;(2)洛伦兹变换方程本身隐含"时空弯曲",由洛伦兹变换参数方程物理模型得出光是线、面、体扩散传播和平面、立体螺线传播;(3)理论上能找到超光速运动的粒子. 展开更多
关键词 洛伦兹变换 物理模型 阿基米德螺线 光的传播路径 超光速
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一类三元相依衰减模型
16
作者 张颖 王达布希拉图 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第1期17-20,共4页
多元衰减理论的研究多数均假设随机变量是相互独立的.但在实际中,各衰减变量间常存在相依性,如个体死亡后便不再有伤残发生.文章基于Archimedeam Copula函数刻画各衰减变量间的相依性(如死亡、伤残和退保的相依性),假设在均匀分布的情况... 多元衰减理论的研究多数均假设随机变量是相互独立的.但在实际中,各衰减变量间常存在相依性,如个体死亡后便不再有伤残发生.文章基于Archimedeam Copula函数刻画各衰减变量间的相依性(如死亡、伤残和退保的相依性),假设在均匀分布的情况下,单个生命受3个衰减原因的影响,给出了死亡、伤残和退保的粗糙衰减概率和净衰减概率,并给出养老金业务中涉及的三元相依减因下的衰减概率. 展开更多
关键词 衰减模型 archimedean Copulas函数 衰减概率
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基于宏程序的阿基米德螺线形凸轮程序编制 被引量:3
17
作者 沈文华 张吉堂 于松章 《机械管理开发》 2016年第3期17-19,共3页
通过建立阿基米德螺线形凸轮的数学模型,利用宏程序进行编写在数控加工中心上加工阿基米德螺线凸轮的程序。宏程序的应用体现了程序短,运行速度快,表面加工精度高,通用性强等特点。
关键词 阿基米德螺线 数学模型 宏程序
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基于模糊信息集成的网络舆情预测模型选择 被引量:1
18
作者 秦丽娜 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第11期2093-2098,共6页
针对属性值为犹豫模糊信息且输入变量之间存在相互影响和联系的网络舆情预测模型选择决策问题,首先基于阿基米德范数和Heronian几何平均,提出一种新的犹豫模糊Heronian几何平均(HFHGM)算子,并详细研究了HFHGM算子的一些基本性质;其次,... 针对属性值为犹豫模糊信息且输入变量之间存在相互影响和联系的网络舆情预测模型选择决策问题,首先基于阿基米德范数和Heronian几何平均,提出一种新的犹豫模糊Heronian几何平均(HFHGM)算子,并详细研究了HFHGM算子的一些基本性质;其次,探讨了HFHGM算子的一些特例,并引入了犹豫模糊加权Heronian几何平均(HFWHGM)算子;进一步,基于HFWHGM算子建立了一种新的犹豫模糊多属性决策方法,该决策方法不仅能够有效地捕获输入变量之间的相互联系,还使得决策者能够依据自身的风险偏好态度选择不同的参数进行决策。最后,通过网络舆情预测模型的选择实例验证提出的决策方法是可行的和有效的。 展开更多
关键词 犹豫模糊集 Heronian几何平均 阿基米德范数 多属性决策 网络舆情预测模型
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拓展的犹豫模糊语言决策模型及其应用研究
19
作者 李小莲 《控制工程》 CSCD 北大核心 2020年第7期1186-1192,共7页
由于犹豫模糊语言集可以全面和自然的表达专家们的评价信息,使其受到了广泛的研究和应用。针对专家评价值为犹豫模糊语言信息的多属性决策问题,构建了一种拓展的犹豫模糊语言决策模型。首先运用阿基米德范数定义了新的犹豫模糊语言基本... 由于犹豫模糊语言集可以全面和自然的表达专家们的评价信息,使其受到了广泛的研究和应用。针对专家评价值为犹豫模糊语言信息的多属性决策问题,构建了一种拓展的犹豫模糊语言决策模型。首先运用阿基米德范数定义了新的犹豫模糊语言基本运算法则;然后提出了一种拓展的犹豫模糊语言有序加权几何(E-HFLOWG)算子,其不仅能够进行信息的融合,还可以突出领导者在群体决策过程中的重要地位;最后,运用E-HFLOWG算子设计了一种拓展的犹豫模糊语言决策模型,并通过产品生产设备的选择实例进行验证分析。 展开更多
关键词 犹豫模糊语言集 阿基米德范数 信息集成算子 决策模型
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相依有序数据下分层阿基米德Copula模型的研究
20
作者 田静 关静 《河北工业大学学报》 CAS 2022年第3期25-30,共6页
异质性变量间非对称相依关系的存在,使多元有序数据相依模型的建立变得复杂。本文重点研究了当响应变量为有序多分类数据时,基于不同生成元组合的分层阿基米德Copula(Hierarchical Archime⁃dean Copula,HAC)相依模型的构建。通过潜变量... 异质性变量间非对称相依关系的存在,使多元有序数据相依模型的建立变得复杂。本文重点研究了当响应变量为有序多分类数据时,基于不同生成元组合的分层阿基米德Copula(Hierarchical Archime⁃dean Copula,HAC)相依模型的构建。通过潜变量建模得到有序边际的边缘概率模型,进而建立非对称的相依结构。利用数值模拟比较了组合HAC和单一类型阿基米德生成元构成的HAC在参数估计和模型拟合上的效果,并将其应用于自评健康等级数据集的分析工作中。结果表明组合HAC在实际应用中的有效性和优越性,为研究有序数据的非对称相依结构提供了新思路。 展开更多
关键词 有序数据 非对称相依 潜变量建模 分层阿基米德Copula 组合HAC
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