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Lévy模型下亚式期权的等价关系
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作者 臧爱琴 杨纪龙 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期37-40,共4页
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
关键词 亚式期权 lévy过程 随机测度 等价关系
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