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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量:1
1
作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多
关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计
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THE PROBABILISTIC PROPERTIES OF THE NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODEL WITH CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
2
作者 陈敏 安鸿志 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 1999年第1期9-17,共9页
In this paper we examine the geometric ergodicities under fairly wide conditions for the following nonlinear autoregressive model
关键词 Nonlinear autoregressive model Markov chain the conditional heteroskedasticity geometrical ergodicity
全文增补中
投资者情绪指数构建及其与超额收益率关系研究
3
作者 江芸 《山东商业职业技术学院学报》 2024年第3期11-18,26,共9页
有效度量市场投资者情绪是研究投资者情绪对资本市场影响的关键。选取2008—2022年证券投资者信心指数、消费者信心指数、市盈率、成交量、换手率、新增投资者开户数的月度数据,用主成分分析法构建市场投资者情绪复合指数(CIMIS_(t)),... 有效度量市场投资者情绪是研究投资者情绪对资本市场影响的关键。选取2008—2022年证券投资者信心指数、消费者信心指数、市盈率、成交量、换手率、新增投资者开户数的月度数据,用主成分分析法构建市场投资者情绪复合指数(CIMIS_(t)),并通过“孪生股票”模型和定性分析对CIMIS_(t)进行有效性检验。采用ARMA-GARCH模型消除CIMIS_(t)和超额收益率(R_(a))的自相关和异方差性,对其残差进行回归分析和Granger因果检验。实证发现,CIMIS_(t)能较准确表征中国股市投资者情绪,去除自相关和异方差性的投资者情绪与R_(a)呈显著正相关,对R_(a)拟合效果更好;短期内超额收益率明显影响投资者情绪,而投资者情绪不能明显影响我国股市的表现。研究结果为投资者在投资决策以及监管者在制定市场政策时提供参考。 展开更多
关键词 市场投资者情绪复合指数 超额收益率 ARMA-GARCH模型 GRANGER因果检验
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基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测 被引量:1
4
作者 王鹏 李艳婷 张宇 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期845-858,共14页
由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数... 由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数自回归条件异方差(EGARCH)模型,提出一种考虑异方差性的风场级功率集成概率预测模型.首先使用在线LASSO VAR模型预测风力机的有功功率,再利用自回归条件异方差检验验证残差的异方差性,并利用信息冲击曲线和动态显著线评估正负残差对未来条件方差的不对称影响.然后针对异方差性和不对称性,使用EGARCH模型对单风力机有功功率的残差进行预测,得到有功功率的条件方差.最后,考虑各风力机有功功率的相关性,将风场中各风力机的有功功率求和,得到整个风场总有功功率的概率预测结果.将该方法应用于中国华东某地风场,验证了该模型能有效提高预测精度. 展开更多
关键词 在线LASSO VAR 异方差 指数条件异方差模型 概率预测
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考虑CCUS电转气技术及碳市场风险的电–气综合能源系统低碳调度 被引量:6
5
作者 郭静蓉 向月 +1 位作者 吴佳婕 吴刚 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期1290-1302,共13页
在碳市场价格波动的背景下,合理量化碳交易价格波动风险并制定相应的低碳运行策略对于降低系统运行成本和碳排放量具有十分重要的意义。该文提出一种考虑碳市场价格风险及碳捕集、利用与封存系统–电转气协同运行的电–气综合能源系统... 在碳市场价格波动的背景下,合理量化碳交易价格波动风险并制定相应的低碳运行策略对于降低系统运行成本和碳排放量具有十分重要的意义。该文提出一种考虑碳市场价格风险及碳捕集、利用与封存系统–电转气协同运行的电–气综合能源系统低碳优化调度模型。首先,利用广义自回归条件异方差模型预测次交易日碳价,并使用条件风险价值衡量碳市场价格波动风险,为电–气综合能源系统调度提供碳价参考。然后,引入碳捕集、利用与封存系统–电转气协同运行框架,将碳捕集机组捕获的CO_(2)作为电转气原料,电转气利用负荷谷期的风电出力生产天然气,以电–气综合能源系统总调度成本及碳交易风险最低为目标建立优化调度模型。最后,在改进的IEEE 24节点和天然气6节点系统构成的电–气综合能源系统中进行仿真。结果表明,提出的调度模型能够捕捉碳市场波动期内风险,提高电–气综合能源系统可再生能源消纳量,并降低系统总运行成本和碳排放。 展开更多
关键词 广义自回归条件异方差模型 碳捕集、利用与封存 电转气 电–气综合能源系统 优化调度
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时间序列模型预测大气臭氧浓度 被引量:2
6
作者 王一龙 董韶妮 +1 位作者 孙丽萍 王上 《济南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期178-183,共6页
为了给大气污染防治预警预报提供参考,利用时间序列模型对大气臭氧浓度进行预测;以2020年1月1日至2020年12月31日期间366个烟台市区大气臭氧日均质量浓度作为研究数据,建立自回归移动平均模型,引入广义自回归条件异方差模型消除时间序... 为了给大气污染防治预警预报提供参考,利用时间序列模型对大气臭氧浓度进行预测;以2020年1月1日至2020年12月31日期间366个烟台市区大气臭氧日均质量浓度作为研究数据,建立自回归移动平均模型,引入广义自回归条件异方差模型消除时间序列自回归条件异方差效应,最终构建自回归移动平均-广义自回归条件异方差时间序列模型,并对2021年1月烟台市区的大气臭氧日均浓度进行预测。结果表明,所构建的时间序列模型对大气臭氧浓度的短期预测值与实测值基本一致,但随着预测期数的增加,预测值与实测值的相对误差逐渐增大。 展开更多
关键词 臭氧浓度预测 时间序列模型 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型
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Identifying Malaria Hotspots Regions in Ghana Using Bayesian Spatial and Spatiotemporal Models
7
作者 Abdul-Karim Iddrisu Dominic Otoo +4 位作者 Gordon Hinneh Yakubu Dekongmene Kanyiri Kanimam Yaaba Samuel Cecilia Kubio Francis Balungnaa Dhari Veriegh 《Infectious Diseases & Immunity》 CSCD 2024年第2期69-78,共10页
Background:Malaria remains a significant public health concern in Ghana,with varying risk levels across different geographical areas.Malaria affects millions of people each year and imposes a substantial burden on the... Background:Malaria remains a significant public health concern in Ghana,with varying risk levels across different geographical areas.Malaria affects millions of people each year and imposes a substantial burden on the health care system and population.Accurate risk estimation and mapping are crucial for effectively allocating resources and implementing targeted interventions to identify regions with disease hotspots.This study aimed to identify regions exhibiting elevated malaria risk so that public health interventions can be implemented,and to identify malaria risk predictors that can be controlled as part of public health interventions for malaria control.Methods:The data on laboratory-confirmed malaria cases from 2015 to 2021 were obtained from the Ghana Health Service and Ghana Statistical Service.We studied the spatial and spatiotemporal patterns of the relative risk of malaria using Bayesian spatial and spatiotemporal models.The malaria risk for each region was mapped to visually identify regions with malaria hotspots.Clustering and heterogeneity of disease risks were established using correlated and uncorrelated structures via the conditional autoregressive and Gaussian models,respectively.Parameter estimates from the marginal posterior distribution were estimated within the Integrated Nested Laplace Approximation using the R software.Results:The spatial model indicated an increased risk of malaria in the North East,Bono East,Ahafo,Central,Upper West,Brong Ahafo,Ashanti,and Eastern regions.The spatiotemporal model results highlighted an elevated malaria risk in the North East,Upper West,Upper East,Savannah,Bono East,Central,Bono,and Ahafo regions.Both spatial and spatiotemporal models identified the North East,Upper West,Bono East,Central,and Ahafo Regions as hotspots for malaria risk.Substantial variations in risk were evident across regions(H=104.9,P<0.001).Although climatic and economic factors influenced malaria infection,statistical significance was not established.Conclusions:Malaria risk was clustered and varied among regions in Ghana.There are many regions in Ghana that are hotspots for malaria risk,and climate and economic factors have no significant influence on malaria risk.This study could provide information on malaria transmission patterns in Ghana,and contribute to enhance the effectiveness of malaria control strategies. 展开更多
关键词 MALARIA Disease hotspot Bayesian modeling conditional auto-regressive Integrated Nested Laplace Approximation Spatial and spatiotemporal models
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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 被引量:17
8
作者 迟国泰 余方平 +2 位作者 李洪江 刘轶芳 王玉刚 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页
以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借助GARCH方法预测条件异方差,充分体现了期货合约价格的聚集效应、厚尾效应和时变方差效应,使V aR估计更加精准;对V aR的置信区间进行2χ检验,从实证的角度得到合理精准的V aR值;可以依据本模型确定期货保证金的数量,为交易所制定更合理的单个期货合约保证金收取水平提供依据. 展开更多
关键词 期货合约 风险评估 期货保证金 风险价值(VaR) 广义自回归条件异方差(GARCH)模型
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基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 被引量:24
9
作者 刘轶芳 迟国泰 +2 位作者 余方平 孙韶红 王玉刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1572-1575,共4页
在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确... 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题. 展开更多
关键词 期货交易 GARCH—EWMA模型 期货价格 预测模型
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基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测 被引量:16
10
作者 谢品杰 谭忠富 +2 位作者 尚金成 侯建朝 王绵斌 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期96-100,共5页
由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异... 由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异方差模型并进行预测;然后利用小波理论对各子序列的预测结果进行重构,实现对原始电价序列的预测;最后以美国加州电力市场历史数据为例进行了验证,结果表明本文方法是可行和有效的。 展开更多
关键词 短期电价预测 小波分析 广义自回归条件异方差(GARCH)模型
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GARCH模型在开放式基金中的实证研究 被引量:17
11
作者 杨湘豫 周屏 《系统工程》 CSCD 北大核心 2006年第4期73-76,共4页
用GARCH模型及其推广模型,分析了我国华安创新基金收益率的波动情况。实证分析结果表明:华安创新基金收益率存在异方差性和不对称的现象,用EGARCH-M(2,2)模型就能较好模拟该基金收益率的特征。
关键词 开放式基金 条件异方兰 杠杆效应 GARCH模型 EGARCH模型
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基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测 被引量:54
12
作者 陈昊 万秋兰 王玉荣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-98,共8页
风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类... 风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类型的厚尾GARCH-M模型。该类模型能够捕捉风电功率时间序列波动性与其条件均值的直接关系,并能够有效刻画具有高峰度特征的实际风电功率序列的厚尾效应,使风电预测准确度提高。结合江苏地区风电场风电功率实际数据,对所提厚尾GARCH-M模型进行了参数估计,论证了存在于风电时间序列中的GARCH-M效应和厚尾效应,给出了风电功率均值和条件方差的预测方案。算例分析结果验证了所提方法的可行性和有效性,表明了考虑厚尾特征的GARCH-M族模型短期预测效果满意。 展开更多
关键词 均值广义自回归条件异方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数
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风电场输出功率的多时段联合概率密度预测 被引量:23
13
作者 杨明 朱思萌 +1 位作者 韩学山 王洪涛 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2013年第10期23-28,共6页
风电场输出功率波动性较强,难以精确预测,掌握其输出功率的分布规律对含有风电场的电力系统的运行决策具有重要意义。文中在分析风电场有功功率输出特性的基础上,提出了风电场输出功率多时段联合概率密度预测,利用风电场输出功率在时段... 风电场输出功率波动性较强,难以精确预测,掌握其输出功率的分布规律对含有风电场的电力系统的运行决策具有重要意义。文中在分析风电场有功功率输出特性的基础上,提出了风电场输出功率多时段联合概率密度预测,利用风电场输出功率在时段间较强的相关性,估计其波动的幅度与速度特征,为系统运行提供更全面的决策信息。结合多元回归估计常条件相关—多元广义自回归条件异方差(CCC-MGARCH)模型与稀疏贝叶斯学习方法,给出了一种基于数值天气预报信息的风电场输出功率短期多时段联合概率密度预测方法。该方法依据CCC-MGARCH模型思想,将未来多个时段内风电场输出功率的联合概率密度预测问题分解为:风电场在各个时段内独立的输出功率概率密度预测子问题和时段间关联的输出功率预测误差相关系数矩阵估计子问题,利用稀疏贝叶斯学习方法在概率密度预测问题上的优势,形成预测效果好、计算效率高的风电场输出功率多时段联合概率密度预测方法。应用实例与分析说明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 电力系统 风电预测 联合概率密度预测 稀疏贝叶斯学习 常条件相关—多元广义自回归条件异方差模型
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基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型 被引量:10
14
作者 刘轶芳 迟国泰 余方平 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第3期6-14,共9页
在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的... 在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的前提下,制定合理的保证金的收取比例,为期货交易的保证金水平的确定提供了新的计算方法。本模型的特点一是利用GARCH模型对EWMA模型中的关键参数-衰减因子进行测定,解决了以往使用EWMA模型时,对该参数人为赋值而导致模型人为因素过强的问题。二是在模型中引入波动函数,用来确定随时点t而不断变化的波动系数值。并采用大量的历史数据对大豆、豆粕两种期货品种的波动函数进行线性拟合,得到时点t与波动系数之间的连续线性函数,以代替以往波动系数与时点t之间所采用的极为粗糙的分段函数,从而大大提高了模型的灵敏性。三是采用近4500个合约价格的历史数据,对大豆和豆粕两种期货合约价格的涨跌停情况进行统计分析,得到这两类期货品种的涨跌停情况的概率分布。并分别考虑各种可能发生的情况综合计算最终单位保证金,使得保证金的计算更具全面性。 展开更多
关键词 保证金模型 随动模型 期货交易 GARCH—EWMA模型 波动函数
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基于非参数GARCH模型的电价预测 被引量:2
15
作者 杨俊 艾欣 +1 位作者 冯义 李虹 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期135-142,共8页
基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正... 基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正作为输入量的条件标准差估计值来提高条件方差函数的估计可信度。在研究加州电力市场2000年日前电价时间序列波动特性的基础上,对Humb节点的日前电价时间序列进行建模并模拟预测。试验结果表明,文中所提模型能够更好地体现电价时间序列波动集群性这一特征,利用非参数估计所确定的模型提升了尖峰电价的预测效果。 展开更多
关键词 电价预测 广义条件异方差模型 非参数估计 条件方差模型 条件方差函数
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南京市呼吸道疾病时间序列模型的建立与分析 被引量:5
16
作者 米娜 谈建国 +1 位作者 姚克敏 关宏强 《气象科技》 2005年第6期554-558,共5页
利用1990~2000年南京市支气管哮喘与感冒逐月就诊人数病例资料和同期国家气象中心资料室的月平均压、温、湿等资料,讨论了2种疾病发病人数的月际和年际变化规律,分别建立了包含气象因子的预报2种疾病逐月就诊人数的条件异方差和动态回... 利用1990~2000年南京市支气管哮喘与感冒逐月就诊人数病例资料和同期国家气象中心资料室的月平均压、温、湿等资料,讨论了2种疾病发病人数的月际和年际变化规律,分别建立了包含气象因子的预报2种疾病逐月就诊人数的条件异方差和动态回归模型.南京地区支气管哮喘就诊人数高峰期出现在春末与秋季,逐年的就诊人数呈现上升趋势,其发病与当月月平均气压、上一个月月平均温度有关.感冒就诊人数高峰期出现在夏秋季,其发病与月平均最低温度和月极端最低温度有关.将模型应用于2种疾病逐月就诊人数的等级预报中,其预报等级准确率分别达75.0%和66.7%,表明此建模方案是可行的,此类模型有一定的使用价值. 展开更多
关键词 支气管哮喘 感冒 气象因子 条件异方差模型 动态回归模型
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上交所国债市场波动率的实证研究 被引量:6
17
作者 黄满池 郑江南 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第1期60-62,共3页
通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。
关键词 非正态性 条件异方差 长记忆性 FIGARCH(1 d 1)模型
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基于自回归条件异方差转换指标的非线性损伤识别 被引量:3
18
作者 郭惠勇 王志华 李正良 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期459-466,517,F0002,共10页
为了解决时域非线性损伤的识别问题,基于自回归条件异方差(ARCH)模型的基本理论给出了ARCH模型建模的定阶方法及模型参数估计的极大似然估计法;分析了结构非线性损伤的特性,提出了基于ARCH模型的非线性损伤识别原理;考虑到基于自由度的... 为了解决时域非线性损伤的识别问题,基于自回归条件异方差(ARCH)模型的基本理论给出了ARCH模型建模的定阶方法及模型参数估计的极大似然估计法;分析了结构非线性损伤的特性,提出了基于ARCH模型的非线性损伤识别原理;考虑到基于自由度的损伤指标难于判断损伤位置,故提出了一种自回归条件异方差转换指标;在测量误差和模型误差的影响下,使用3层框架结构的非线性损伤试验来验证该损伤指标的有效性.试验结果表明:非线性间隙距离为0.05 mm和0.10 mm时,损伤位置第3层的自回归条件异方差转换指标值比传统的倒谱测距转化指标值高21.7%以上;当非线性间隙距离为0.20 mm时,第3层的自回归条件异方差转换指标值比倒谱测距转化指标值高3.7%. 展开更多
关键词 损伤识别 ARCH模型 非线性 加速度响应 极大似然估计
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基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究 被引量:4
19
作者 孙德山 颜妍 陈芳琪 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第4期446-451,共6页
在介绍GARCH模型相关理论的基础上,以深证综合指数收盘价为研究对象,运用Eviews6.0软件对深证综合指数收益率的波动情况进行了实证分析.结果表明,深证综合指数收益率具有明显的ARCH效应和平稳性特征,且有显著的"尖峰厚尾"现象... 在介绍GARCH模型相关理论的基础上,以深证综合指数收盘价为研究对象,运用Eviews6.0软件对深证综合指数收益率的波动情况进行了实证分析.结果表明,深证综合指数收益率具有明显的ARCH效应和平稳性特征,且有显著的"尖峰厚尾"现象,存在波动的集群性.同时,通过比较发现GARCH(1,1)模型最能模拟深证综合指数收益率的实际情况.此外,得出收益率具有明显的"杠杆效应",且验证了深证综合指数支持风险溢出理论.最后,在GARCH模型的基础上计算了VaR值. 展开更多
关键词 GARCH模型 条件异方差 杠杆效应 风险溢出 在险价值
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基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究 被引量:6
20
作者 孙柏 李小静 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第1期41-47,共7页
利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本... 利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明,人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统,人民币汇率序列中的GARCH类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。 展开更多
关键词 GARCH类模型 人民币汇率时间序列 条件异方差 非线性依赖 窗口检验
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