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布迪价差与原油跨区套利关系研究
1
作者
雷健
《国际石油经济》
2021年第3期61-66,85,共7页
布伦特原油和迪拜原油是原油实货交易的两个重要计价基础,场外的布迪价差合约能够将Brent和Dubai两个计价体系联系起来。考虑到西非和中东原油的特性和计价特点,通过研究布迪价差与西非和中东原油跨区套利交易之间的关系,发现西非和中...
布伦特原油和迪拜原油是原油实货交易的两个重要计价基础,场外的布迪价差合约能够将Brent和Dubai两个计价体系联系起来。考虑到西非和中东原油的特性和计价特点,通过研究布迪价差与西非和中东原油跨区套利交易之间的关系,发现西非和中东原油现货价差与布迪价差存在相互影响的关系,且这种影响有几天的滞后性。同时,利用自回归分布滞后模型,较好地将布迪价差与西非和中东原油现货价差进行了拟合,模拟出跨区套利交易对布迪价差影响的可能路径。
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关键词
原油
b
rent原油
d
u
b
ai原油
布迪价差
跨区套利
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题名
布迪价差与原油跨区套利关系研究
1
作者
雷健
机构
中化国际石油(伦敦)有限公司
出处
《国际石油经济》
2021年第3期61-66,85,共7页
文摘
布伦特原油和迪拜原油是原油实货交易的两个重要计价基础,场外的布迪价差合约能够将Brent和Dubai两个计价体系联系起来。考虑到西非和中东原油的特性和计价特点,通过研究布迪价差与西非和中东原油跨区套利交易之间的关系,发现西非和中东原油现货价差与布迪价差存在相互影响的关系,且这种影响有几天的滞后性。同时,利用自回归分布滞后模型,较好地将布迪价差与西非和中东原油现货价差进行了拟合,模拟出跨区套利交易对布迪价差影响的可能路径。
关键词
原油
b
rent原油
d
u
b
ai原油
布迪价差
跨区套利
Keywords
cru
d
e oil
b
rent
b
enchmark
d
u
b
ai
b
enchmark
b/d swap
cross-regional ar
b
itrage
分类号
F416.22 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
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1
布迪价差与原油跨区套利关系研究
雷健
《国际石油经济》
2021
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