修正的b-方程类Camass-Holm方程的显式行波解

利用(G'/G)-展开法,求得修正的b-方程类Camass-Holm方程的显式行波解,这些解比已发表的文献中的结果更一般,更丰富.

b-方程类的二类行波解

研究了非线性偏微分b-方程类在两种情况下的精确行波解.首先在b=3,c=1时,对于有色散项的Degasperis-Procesi方程,根据它所对应的行波系统,利用R iccati方程有更多新解的特点,借助Mathematica软件,采用齐次平衡法构造了该方程的一些具有双曲正切函数形式的多孤子解和三角周期解.其次用积分的方法研究了b-方程类在b=2c情况下的行波解,并用数值模拟的方法给出了部分尖峰孤波解的图形.

时空分数阶的广义b-方程组的精确解

在这篇文章中,我们考虑在Riemann−Liouville意义下的时空分数阶广义b-方程组的精确解。我们将通过拉普拉斯变换给出这个方程组带初值条件的解析解。此外,本文将通过一个辅助方程证明这个方程组具有相同的解析解。

用B-可微方程组求解接触问题的一种推广

对于接触问题,当接触点对较多时,方程组的求解效率降低很多,而且对于某些多体接触问题,由于刚体位移的存在,柔度阵不易计算.为此,本文利用接触条件的B-可微方程组形式,提出了一种不需形成柔度阵的求解方法.求解时对于不同的接触状态,根据B-可微方程组进行变量替换,再求解整体平衡方程,然后把替换的变量进行恢复.数值算例表明,对于弹塑性接触问题,可大大提高收敛性和计算效率,对于某些不易计算柔度阵的多体接触问题,也可进行求解.

4×4B-型KdV方程族

基于sl(4,C)的loop代数的非平凡李代数分裂,构造了5类新的孤子方程族.这些代数分裂通过构造从正李子代数到负李子代数的线性算子B统一得到.对所有可能的线性算子B进行分类,证明存在5类4×4仿射B-型KdV方程族.利用Adler-Konstant-Symes理论获得了这些方程族的Hamilton结构,并利用loop群方法得到其Bcklund变换.

应用Boussinesq方程对Genus—2波系的理论研究

本文应用Boussinesq方程,对由直立防波堤反射而形成Genus—2波系进行了理论研究。通过对Boussinesq方程二阶非线性波求解得到了4个不同传播方向的高阶波解。由一阶线性入射波与二阶非线性波的叠加在形成了具有双周期结构的Genus—2波系结构菱形波面图。通过物模实验,这种Genus—2波系的菱形波面得以呈现于物模港池中。物模实验与所做的数值结果比较可看出,数值结果与物模实验之值有着较好的吻合性。

求解Black-Scholes方程时截断误差的分析

研究了在对 Black- Scholes方程求数值解时应如何对边界条件进行合理的离散方可获得理想的数值结果这一有价值的问题 .通过理论和数值模拟分析可知 ,一个传统的边界条件处理方法会使截段误差在一定范围内快速积累 ,从而使数值结果失真 .对传统处理方法作了修改 ,使新算法更有效 ,并进一步给出了一个用区域分解方法求解离散后线性代数方程组的迭代算法 .

两粒子Boltzmann方程组整体解的存在唯一性

本文运用Kaniel和Shinbrot[1]以及Illner和Shinbrot[2]文章思想,构造无外力型两粒子Boltzmann方程组分离系统,从而证明了两粒子Boltzmann方程组小初值情况下整体解的存在唯一性.

解非光滑方程组的广义数值延拓算法(Ⅰ)──基本理论

本文研究了求解Ｂ－可微方程组的广义数值延拓算法的基本理论．其基本出发点是利用同伦廷拓思想，建立相应的非光滑同伦方程组，论证其跟踪路径的存在唯一性及连续性．据此，在另文中进一步获得了广义数值延拓算法的适定性、收敛性，进而将新算法应用于几类重要的规划问题．

几种典型的非线性演化方程的有理型孤波解

本文应用行波法，直接得到了ＫｄＶ型方程，Ｂｏｕｓｓｉｎｅｓｑ方程、Ｋ—Ｐ方程与浅水波模型方程的有理型孤波解。

非光滑方程组方法在求解非匹配网格接触问题中的应用

将非光滑方程组方法与Mortar StS接触模型(Mortar Segment-to-Segment)相结合,来求解接触面网格非匹配时的弹性接触问题。其中,非光滑方程组方法是求解弹性摩擦接触问题的有效方法,具有精确满足接触条件、迭代算法收敛性有理论保证的优点,但目前仅用于求解网格匹配的接触问题。Mortar StS接触模型可以较为方便地处理网格非匹配接触问题,其特点是不引入过多约束,满足接触分片检验条件,但目前大都采用"试验-误差"迭代方法求解控制方程,对于复杂接触问题,其收敛性不易保证。因此,将二者结合来处理网格非匹配接触问题,既可以提高求解精度,又能使得算法的收敛性得到理论保证。数值算例对接触分片检验和算法的计算精度进行了验证。

夸克-反夸克束缚态的B-S相互作用核的封闭表示式(英文)

根据从 QCD生成泛函所建立的夸克和反夸克的传播子、四点格林函数及其它类型的格林函数所满足的运动方程 ,推导出了夸克 -反夸克束缚态的 Bethe- Salpeter方程中相互作用核的明显且封闭的表示式 ,给出了这个表示式的未重整化和重整化了的形式 .这个表示式不仅易于进行微扰计算 ,而且适于进行非微扰的计算 ,特别是它提供了求解夸克禁闭问题一个恰当的理论出发点 .

B-S模型下政治风险定价的研究--以中国数据为例

在对外投资所面临的风险中,政治风险是一项特殊风险,其高风险往往并不意味着高回报,且它造成的影响比市场风险影响力更大。故识别以及量化政治风险是一项急需探索的事情。对于政治风险的定价,目前主流的方式是采用因子分析法对国际机构相关指标进行分析最终得出评估值,但这种方法往往并非那么精确。对此本文基于现有对于Black-Scholes模型在公司债券上的应用,将此方法应用到国家层面的政治风险分析,计算出政治风险溢价值。最终以我国近几年的数据作为实证分析,对比因子分析法所得评估值证明本文模型的可行性。

时间分数阶Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行差分方法

在显隐交替方法的基础上,对内边界点采用古典显式和古典隐式计算,通过显式和隐式的交替对时间层做分段化处理,给出时间分数阶B-S方程的一类并行差分方法:交替分段纯显-隐(PASE-I)格式和交替分段纯隐-显(PASI-E)格式。理论分析证明这类格式解存在唯一且收敛。数值试验结果表明:格式计算稳定,2种格式均较大幅度地提高了计算速度,其计算时间约为古典隐格式的60%,且2种格式的计算精度与隐格式精度接近,证实了本文构造的2类格式对求解时间分数阶B-S方程是有效的。

浮体在浅水中运动产生的孤立波

本文对在浅水中以跨临界速度运动的浮体产生的兴波同题作了数值计算,用作者提出的求解浮体波动问题的新方法,将浮体与流体接触的物面作为自由表面处理,使Boussinesq方程用于此问题的全域直接数值求解,数值结果使我们得到了新颖的浮体运动产生的孤立波解。

(G,H)-拟正则映照和B-调和方程

本文将双特征拟正则映照化为变化问题，得到其Euler-Lasranse方程，利用它得到B-调和方程的先验估计、拟正则映照的Caccippoli型不等式、正则性和可去性结果．

分数布朗运动下带红利的欧式期权定价

基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.

夸克-反夸克束缚态的B-S方程与介子谱的计算

本文对瞬时近似的夸克-反夸克体系的Bethe-Salpeter方程中的γ-矩阵给出正确的Gordon约化的结果,并恰当地考虑了方程中投影算子及B-S振幅的小分量的贡献.在此基础上推导出准至p^2/m^2级近似的B-S方程的正确形式.进而利用B-S振幅的归一化条件,找到了B-S振幅与Pauli-Schrodinger波函数之间的关系.据此求得了包含相对论修正的Pauli-Schrodinger方程.利用变分法求解此方程,得到了与实验符合较好的介子谱.

正多边形控制的曲线段及其性质

本文给出了由多边形控制曲线段的方法 ,并依据多边形边长的延长量的性质 ,讨论了相应曲线段的性质 ,并给出了数值例子和对应图象 ,文末还给出了以曲线段为切线多边形的B

期权定价公式的注

根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.