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CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟 被引量：1
1
作者 王爱银 于文明 《数学的实践与认识》 2021年第2期20-27,共8页
对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行... 对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行数值案例分析,得出弹性因子取值、时间步长、模拟次数与期权价值变化的关系. 展开更多
关键词 CEV模型 b-p混合驱动模型 Monte Carlo模拟 方差缩减技术 弹性因子
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