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基于Black-Shcoles模型的一类矿井生产函数的煤炭开采权的期权定价研究
被引量:
1
1
作者
沈洪
向阳
王赢
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第3期332-336,共5页
期权方法的应用研究已越来越受到人们的重视,其应用领域也越来越广.但其推广应用中还存在着许多问题,其中一个关键的问题是,在描述实物标的资产价值变化规律时无统一的模型,须根据具体情况建立模型.对此,笔者试图给出描述一类煤炭生产...
期权方法的应用研究已越来越受到人们的重视,其应用领域也越来越广.但其推广应用中还存在着许多问题,其中一个关键的问题是,在描述实物标的资产价值变化规律时无统一的模型,须根据具体情况建立模型.对此,笔者试图给出描述一类煤炭生产函数的通式,以此获得这类煤炭开采权的期权价值,从而为煤炭开采权的定价提供一般意义上的可供参考的模型.
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关键词
煤炭开采权
期权定价
b1ack—shcoles模型
矿井生产函数
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职称材料
浅析期权定价理论
被引量:
2
2
作者
陈浩武
唐元虎
《技术经济与管理研究》
2003年第4期23-24,共2页
传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期...
传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期权还具有时间价值。鉴于此 。
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关键词
期权定价理论
b
1
ack—
Scho1es
模型
无套利均衡
对数正态分布
利率
金融衍生产品
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职称材料
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析
被引量:
7
3
作者
王新哲
周荣喜
《管理科学》
CSSCI
2006年第2期78-82,共5页
选取上海证券交易所国债,基于样条函数模型推导出无违约利率期限结构,进行有效性检验;选取上海证券交易所可转换债券推导出违约利率期限结构,并与无违约利率期限结构对可转换债券的定价效果进行比较;针对目前国内可转换债券定价均假设...
选取上海证券交易所国债,基于样条函数模型推导出无违约利率期限结构,进行有效性检验;选取上海证券交易所可转换债券推导出违约利率期限结构,并与无违约利率期限结构对可转换债券的定价效果进行比较;针对目前国内可转换债券定价均假设利率恒定、没有考虑利率变化的现状,将无违约利率期限结构与Black-Scholes期权定价模型相结合,提出了可转债定价的一般模型,并用此模型对歌华转债进行定价实证分析,结果表明,两者均存在一定的偏差,可见利率期限结构模型对中国可转换债券定价相对有效。
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关键词
利率期限结构
模型
无违约利率期限结构
可转换债券定价
b
1
ack—
Scholes
模型
歌华转债
原文传递
题名
基于Black-Shcoles模型的一类矿井生产函数的煤炭开采权的期权定价研究
被引量:
1
1
作者
沈洪
向阳
王赢
机构
山东科技大学经济管理学院
山东科技大学信息科学与工程学院
出处
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第3期332-336,共5页
基金
山东省自然科学基金资助项目(Y2000G04)
文摘
期权方法的应用研究已越来越受到人们的重视,其应用领域也越来越广.但其推广应用中还存在着许多问题,其中一个关键的问题是,在描述实物标的资产价值变化规律时无统一的模型,须根据具体情况建立模型.对此,笔者试图给出描述一类煤炭生产函数的通式,以此获得这类煤炭开采权的期权价值,从而为煤炭开采权的定价提供一般意义上的可供参考的模型.
关键词
煤炭开采权
期权定价
b1ack—shcoles模型
矿井生产函数
Keywords
coal mining option
option evaluation
b
l
ack
-
shcoles
model
分类号
F407.21 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
浅析期权定价理论
被引量:
2
2
作者
陈浩武
唐元虎
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《技术经济与管理研究》
2003年第4期23-24,共2页
文摘
传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期权还具有时间价值。鉴于此 。
关键词
期权定价理论
b
1
ack—
Scho1es
模型
无套利均衡
对数正态分布
利率
金融衍生产品
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析
被引量:
7
3
作者
王新哲
周荣喜
机构
北京航空航天大学经济管理学院
北京化工大学经济管理学院
出处
《管理科学》
CSSCI
2006年第2期78-82,共5页
基金
国家自然科学基金(70372011)
北京化工大学青年教师基金(QN0521)
文摘
选取上海证券交易所国债,基于样条函数模型推导出无违约利率期限结构,进行有效性检验;选取上海证券交易所可转换债券推导出违约利率期限结构,并与无违约利率期限结构对可转换债券的定价效果进行比较;针对目前国内可转换债券定价均假设利率恒定、没有考虑利率变化的现状,将无违约利率期限结构与Black-Scholes期权定价模型相结合,提出了可转债定价的一般模型,并用此模型对歌华转债进行定价实证分析,结果表明,两者均存在一定的偏差,可见利率期限结构模型对中国可转换债券定价相对有效。
关键词
利率期限结构
模型
无违约利率期限结构
可转换债券定价
b
1
ack—
Scholes
模型
歌华转债
Keywords
term structure model of interest rates
fault-free term structure of interest rates
converti
b
le
b
ond pricing
b
l
ack
-Scholes model
Gehua converti
b
le
b
ond
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Black-Shcoles模型的一类矿井生产函数的煤炭开采权的期权定价研究
沈洪
向阳
王赢
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
1
下载PDF
职称材料
2
浅析期权定价理论
陈浩武
唐元虎
《技术经济与管理研究》
2003
2
下载PDF
职称材料
3
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析
王新哲
周荣喜
《管理科学》
CSSCI
2006
7
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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