线性模型中回归参数的最佳逼近M－估计

本文首先提出了选取回归参数Ｍ－估计中函数ρ的一种新原则，然后利用ρ的最佳逼近函数定义了一种新估计－ＢＡＭＥ．并证明了其强相合性；讨论了其稳健性，较比通常的Ｍ－估计，ＢＡＭＥ有以下优点：（１）ρ的选取充分利用了误差的分布信息；（２）具有显式表达，其算法方便；（３）相合性的证明相当于ＬＳ－估计的复杂程度，比Ｍ－估计简单得多．