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分数Black-Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质
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作者 林汉燕 《桂林航天工业学院学报》 2013年第3期327-331,共5页
在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式,然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系,得到在分数Black-Scholes模型下,美式期权价格与各变数的确定关系,最后与欧式期权价格... 在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式,然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系,得到在分数Black-Scholes模型下,美式期权价格与各变数的确定关系,最后与欧式期权价格的情形进行比较. 展开更多
关键词 分数Black—Scholes模型 美式期权价格 baw思想 惩罚函数
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