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La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用
被引量:
4
1
作者
胡晖
王琰
《商业时代》
北大核心
2009年第31期92-94,共3页
本文对Bangia等学者提出的BDSS模型进行了理论推导,并针对我国的订单驱动型股票市场,对BDSS模型中的相对价差进行调整,优化了BDSS模型。本文将优化的BDSS模型与BDSS模型、基于GARCH族的传统VaR模型进行后验测试对比分析,证明优化的BDSS...
本文对Bangia等学者提出的BDSS模型进行了理论推导,并针对我国的订单驱动型股票市场,对BDSS模型中的相对价差进行调整,优化了BDSS模型。本文将优化的BDSS模型与BDSS模型、基于GARCH族的传统VaR模型进行后验测试对比分析,证明优化的BDSS模型比GARCH族的VaR模型和BDSS模型更能够充分的估计流动性风险,更加符合我国的实际情况。
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关键词
股票市场
流动性风险
La—
VAR
模型
bdss模型优化
下载PDF
职称材料
题名
La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用
被引量:
4
1
作者
胡晖
王琰
机构
首都经济贸易大学经济学院
出处
《商业时代》
北大核心
2009年第31期92-94,共3页
文摘
本文对Bangia等学者提出的BDSS模型进行了理论推导,并针对我国的订单驱动型股票市场,对BDSS模型中的相对价差进行调整,优化了BDSS模型。本文将优化的BDSS模型与BDSS模型、基于GARCH族的传统VaR模型进行后验测试对比分析,证明优化的BDSS模型比GARCH族的VaR模型和BDSS模型更能够充分的估计流动性风险,更加符合我国的实际情况。
关键词
股票市场
流动性风险
La—
VAR
模型
bdss模型优化
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
La-VaR模型在股票市场流动性风险度量中的应用
胡晖
王琰
《商业时代》
北大核心
2009
4
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