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沪深300股指期货规避基金价格风险策略研究
1
作者
蒋永生
李庆
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第12期67-68,共2页
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降...
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
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关键词
套期保值
基金价格风险
VAR
模型
begarch模型
原文传递
题名
沪深300股指期货规避基金价格风险策略研究
1
作者
蒋永生
李庆
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第12期67-68,共2页
基金
硕熠投资咨询有限公司委托项目<金融期货风险预警模型构建及实证研究>
文摘
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
关键词
套期保值
基金价格风险
VAR
模型
begarch模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沪深300股指期货规避基金价格风险策略研究
蒋永生
李庆
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012
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