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汇率冲击与我国股票价格波动研究 |
刘用明
甘永春
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《四川大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2017 |
10
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价格支持政策对农产品期现货市场关联的影响研究 |
丁存振
郑燕
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《华中农业大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2020 |
10
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3
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股指期货是否导致了2015年股灾的爆发?——基于股指期货与现货市场波动溢出效应分析 |
于瑞安
张金林
杨小花
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《武汉金融》
北大核心
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2019 |
4
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4
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我国创业板市场与中小板市场间的波动溢出效应研究 |
耿庆峰
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《经济问题》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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5
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房地产价格波动与宏观经济稳定性的联动效应 |
齐讴歌
白永秀
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《兰州商学院学报》
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2014 |
3
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6
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股市、债市、汇市间溢出效应的实证研究 |
李纳
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《浙江金融》
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2016 |
1
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7
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基于MVGARCH模型的美元市场与WTI原油现货市场溢出效应与时变相关性研究 |
黎鹏
朱新玲
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《统计教育》
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2009 |
0 |
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8
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人民币与金砖国家货币汇率联动效应研究 |
顾荣宝
黄柳
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《滁州学院学报》
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2020 |
0 |
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9
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人民币在岸与离岸市场之间的波动溢出效应及时变相关性研究——基于“8.11”汇改前后数据 |
马宇
张莉娜
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2018 |
6
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10
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中证500、上证50指数与创业板波动溢出效应 |
刘光彦
张晓
刘光伟
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《山东工商学院学报》
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2020 |
0 |
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11
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汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间、时间双重维度动态关系的考量 |
简志宏
郑晓旭
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《世界经济研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
12
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12
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人民币离岸市场与境内市场之间收益率及波动的溢出效应研究 |
陈云
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
6
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人民币与东亚国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 |
蔡彤娟
陈丽雪
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《亚太经济》
CSSCI
北大核心
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2016 |
17
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14
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人民币与“一带一路”主要国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析 |
蔡彤娟
林润红
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
49
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15
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境内外人民币远期市场联动关系与波动溢出效应研究——基于交易品种、政策区间的多维演进分析 |
徐晟
韩建飞
曾李慧
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
14
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16
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多市场交易下中国股票市场和衍生品市场动态量价关系 |
张易
熊燕
李蒲江
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《财经科学》
CSSCI
北大核心
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2018 |
3
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