基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价

在连续远期利率期限结构Brace,Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价格的解析解,进一步拓宽了Black-Scholes期权定价公式的应用。

一种基于概率BGM模型的分布式系统级故障诊断算法

本文提出了一种基于概率BGM模型的分布式系统级故障诊断算法，并对它的正确性、通信量。准确度进行了论证和分析从而说明它是一个实用性很强的故障诊断算法。

用方程表示BGM故障模型的方法研究

文章首次把基于测试的非对称模型———BGM模型等价地转换为一个方程。这将给该类系统级故障模型的诊断带来很大方便。

BGM故障模型的方程诊断算法设计

首先建立起BGM模型的方程定义形式,并在此基础上设计出了求BGM模型全体相容故障模式的方程诊断算法.该诊断算法在实施系统级故障诊断时与以往算法相比没有“t-可诊断性”和“相信大多数”的诊断前提,因而较好地解决了以往诊断算法的适用范围问题.

BGM利率模型下的美元利率期权定价及其借鉴意义

BGM利率模型是目前市场上对利率上、下限期权等标准利率期权以及百慕大掉期期权等奇异类利率期权定价的通用模型。本文首先对BGM利率模型的演化过程进行概括性介绍,并对模型波幅率参数的校正这一实践中的重点和难点问题进行探索研究。在此基础上,以BGM利率模型为依据,使用蒙特卡洛模拟方法,对美元利率上限期权定价进行介绍,并指出其对境内发展人民币利率期权的借鉴意义。

基于非齐次线性方程组的系统级故障最优诊断算法

提出了基于非齐次线性方程组的系统级故障诊断,给出了PMC、BGM、Chwa&Hakimi、Maleks模型的方程组,并进一步给出了求解最优诊断算法及C++语言算法描述。

自组织实时分布式故障诊断系统

以往的分布式故障诊断系统只有当故障发生后才进行故障诊断,不具有实时性,不能监测网络的运行并根据网络的运行情况适时地启动故障诊断模块。给出了一种新的分布式故障诊断系统,既克服了网络频繁进行故障诊断代价太高的缺点又使网络的故障得到及时发现。