改革开放以来我国入境旅游业的非对称波动分析——基于BK模型的实证检验

本文通过BK模型,以改革以来的我国入境旅游收入和人数为指标,对我国入境旅游业的波动特征进行了实证分析,结果表明,旅游业收入衰退变量的一阶和四阶滞后项都显著大于零,人数波动的三阶滞后衰退变量显著大于零,说明不论是收入还是人数,其所受到的冲击都是正向冲击较负向冲击大,从而有力的证明了我国入境旅游业存在着显著的陡升缓降型非对称性。因此我们要充分利用入境旅游波动的非对称性特征,在国际经济形势好转时,加大对入境旅游的宣传和入境旅游的促销力度,把我国的入境旅游推向一个新的高潮。

数据驱动与半数据驱动模型在降雨径流模拟中的应用与比较研究

为了使数据驱动模型能够实现降雨径流过程的高精度连续模拟,本文提出了新型耦合数据驱动模型（基于偏互信息的输入变量选择、基于新型集成神经网络模型的出流量预测和基于K最近邻算法的出流量误差预测-PBK模型）.PBK模型有以下4个特点.

从弹簧滑块到地震预测:BK模型今昔谈

Burridge -Knopoff弹簧 -滑块模型作为一个概念性的地震模型 ,自 196 7年提出以来一直为地震学家和物理学家所关注 ,对BK模型的研究成为物理学与地震学之间的一个活跃的交叉领域 .BK模型的一些性质 ,例如确定性浑沌、自组织、孤立波 ,等等 ,能够为理解地震的性质和解决地震预测问题提供有用的线索 .BK模型与目前的一些悬而未决的复杂性物理问题的联系 ,使它不仅对地震研究 ,而且对更普遍的多体系统问题的研究 ,都有重要的影响 .

我国可赎回债券的定价问题

本文从理论上揭示了我国可赎回债券的价格形态及其存在性,证明了可赎回债券价格的蒙特卡罗模拟量具有无偏性和一致性,并建立了可赎回债券价格的置信区间。在经典的BK模型基础上,引进新的变量,重新构造出适合中国债券市场特点的利率模型,确立了基于同期限收益率曲线的我国可赎回债券的定价方法,克服了构造完整收益率曲线的困难,从而解决了我国可赎回债券的定价问题。最后本文拟定了可赎回债券价格的蒙特卡罗模拟程序,计算出中国市场上35只可赎回债券的赎回权价值、理论价格及其价格的95%置信区间,并为市场参与者提出了一些相关的建议。

我国城镇就业非对称性和波动性特征实证检验

文章通过计算峰度系数和偏度系数以及运用BK模型法对1990年以来的我国城镇总就业、第二产业就业以及第三产业就业增长率的分析,得知前两个指标存在着典型的缓升陡降型的非对称,而后者则存在着陡升缓降型的非对称;运用EGARCH模型,从GDP波动的角度对城镇就业非对称的原因进行了分析,得知对总就业和第二产业就业来说,GDP扩张时对它们产生的拉动效应要小于其收缩时产生的冲击效应,而对于第三产业就业来说则相反,从而在一定程度上解释了我国城镇就业非对称产生的原因。

我国消费品价格波动的非对称性实证检验

文章以BK模型作为研究方法,对我国消费品价格波动的非对称性特征进行验证。构造了绝对衰退变量、门限衰退变量和平均衰退变量等三个衰退变量,并用该三个衰退变量估计我国消费品价格波动,研究表明,三个衰退变量的BK值都是滞后一阶的衰退变量系数的T统计量,且呈显著相关。这表明,我国消费品价格确实存在非对称性波动特征。为此,在价格调控过程中,政府应实行具有一定相机选择成分的、动态的物价调控机制,促成我国消费品市场价格的平稳波动。

中国财政周期波动的非对称性特征研究

财政收入和支出是宏观经济生活中的重要指标。随着中国基本建设投入力度的不断加大,财政收支的周期性波动对国民经济产生了越来越重要的影响。运用HP滤波、BK模型和二阶导数法三种分析工具,对中国的财政收支的非对称性特征进行检验。结果显示,中国的财政波动呈现出陡升缓降、扩张深度型和扩张尖度型相结合的非对称性特征。据此,可以给出相应的政策含义。

我国第三产业非对称性波动实证检验

首先分析了我国第三产业波动的总体特征,通过计算其峰度和偏度值得知,其波峰的凸起程度较显著。其次我们构造了门限衰退变量和第三产业的BK模型,得知门限衰退变量的四个滞后值都明显大于零,这意味着其受到的正向冲击显著大于负向冲击;再次我们建立了第三产业自回归的TARCH模型,结果同样证明了第三产业受到的正向冲击要大于负向冲击,因此我们认为我国改革以来的第三产业存在显著的陡升缓降型非对称。最后我们还对其非对称的原因、机理及政策含义进行了分析。

电子阻止截面对平均投影射程计算结果的影响

以氦离子轰击碳靶和镍靶为例，通过五种半经验理论计算与实验结果的比较，指出基于ＢＫ模型的通用计算公式可以在很宽能区范围（几ｋｅＶ－几ＭｅＶ）内得到与实验值非常接近的电子阻止截面．还用Ｂｉｅｒｓａｃｋ给出的一阶线性常微分方程表示的平均投影射程算法，研究了不同电子阻止截面对平均投影射程计算结果的影响．结果表明，经选用正确的电子阻止截面公式后，这一简单计算方法可以得到满意的结果．

养老保险“名义账户”制的制度渊源与理论基础

瑞典、拉托维亚、意大利、波兰、蒙古和吉尔吉斯坦等欧亚六国社会养老保险 1 995年以来成功地实现了从现收现付制向“名义账户”制的转型。“名义账户”制是现收现付制和积累制、待遇确定型和缴费确定型相结合的一种混合型制度 ,是一个制度创新。该制度模式较好地解决了制度转型成本的问题 ,受到了国际学界的广泛关注。“名义账户”制的诞生和发展具有深刻的思想基础和制度渊源 ,对其进行深刻的探讨会促进学术界对“名义账户”制的研究 ,尤其是可以增加对其在我国适用性问题的讨论。本文认为 ,在某种意义讲 ,“名义账户”制可以被认为是私人保险市场中法国“积分制”和美国“现金余额”制的某种延伸 ,而Buchanan 1 968年关于“社会保障券”的设想和Kotlikoff等人 1 983年关于BKS模型的设计可以被认为是其理论上的一种实验。

我国可回售债券的定价——基于同期限国债收益率曲线的模拟

在经典的BK模型基础上,建立了适合中国市场的各种期限国债收益率模型,确立了基于同期限国债收益率曲线的我国可回售债券的定价方法,克服了构造完整收益率曲线的困难;拟定了可回售债券价格蒙特卡罗模拟的计算程序,建立了可回售债券价格的95%置信区间,计算出中国债券市场上15种可回售债券的理论价格、95%的置信区间、回售权价值及其相应的普通债券与可回售债券之间的价差;并为市场参与者提出了一些相关的建议.