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关于(y,z,u)受限制的带跳倒向随机微分方程的最小g-上解 被引量：1
1
作者 邓国和 《经济数学》 2003年第3期60-67,共8页
本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中 ,由 Brownian运动和 Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程 (JBSDE) :Yt=ξ + ∫Ttg(s,Ys,Zs,Us) ds- ∫Tt Zsd Ws- ∫Tt∫EUs(e) N(ds,de) + AT - At在漂移系数不满足 L ipschit... 本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中 ,由 Brownian运动和 Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程 (JBSDE) :Yt=ξ + ∫Ttg(s,Ys,Zs,Us) ds- ∫Tt Zsd Ws- ∫Tt∫EUs(e) N(ds,de) + AT - At在漂移系数不满足 L ipschitz条件且关于 (y,z,u)受限制时的最小 展开更多
关键词 布朗运动 右连续 信息流完备概率空间 泊松过程 随机微分方程 g-上解 随机控制
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非Lipschitz条件下的倒向随机微分方程的g-上解的极限定理
2
作者 韩宝燕 朱波 石玉峰 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期8-13,共6页
讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的g-上解的极限定理.得到了一类漂移系数g(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在惟一性,并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理.
关键词 倒向随机微分方程 存在惟一性 比较定理 g-上解
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