基于决策者选择偏好的网络DEA模型——以我国若干家商业银行为例

本文从决策者选择偏好的角度构建了一类两阶段链形系统的关联网络DEA模型,用于测算系统以及各阶段的纯技术效率。并从理论上证明了系统DEA有效的充分必要条件是链上的每个子过程都是DEA有效的。结合我国商业银行的特点,将银行运营过程分为存款过程和投资过程,根据建立的三种选择偏好模型,测算了我国13家商业银行2007年的系统效率及其两个运营过程的纯技术效率,分析出了各商业银行运营无效率的内在原因。

泡沫经济破灭前后日本银企信用风险管理制度及其功效分析

战后,日本金融体系效仿欧美国家建立起一系列信用风险管理制度。同时,根据市场主导型金融市场的特点,逐步建立起具有自身特点的信用风险管理制度。日本银企信用风险管理制度包括商业银行的内部控制制度、银行风险防御及挽救制度、商业银行外部监管制度。通过对日本银企信用风险管理制度的功效进行剖析,可以看出这一制度存在局限性并与日本的泡沫经济、金融危机、金融效率存在内在关系。

基于数据调查的国有商业银行客户关系管理经验分析

十余年来,我国商业银行的客户关系管理战略取得了巨大的业绩,既提高了银行的内部绩效,又提高了银行的国际竞争能力。客户关系管理系统的经验分析可以有效地总结我国国有商业银行客户关系管理的实践经验,揭示我国国有商业银行客户关系管理战略的成效与不足,为国有商业银行进一步提高客户关系管理绩效提供可靠的理论借鉴。

业务关联视角下的影子银行交叉传染风险——基于TGC模型的度量

影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异,交叉风险损失的程度不一。为此,参与者需要基于对影子银行交叉传染风险的考量追求收益,而监管者则应审慎把握监管力度,在防控影子银行交叉传染风险的同时使其活跃金融要素的功能得到充分发挥。

家族企业二代接班与银企关系密切度的实证研究

二代接班本质是以子女侄婿等后代为主导的利益相关者关系重建。代际传承打破了依赖创始人关系网络建立的关系型格局,继而影响银企关系。选取代际传承过程中的家族企业作为样本,实证研究表明接班时期家族企业银企关系密切度显著下降,同时为了重建银企信任,家族企业该时期创现能力显著上升。对二代接班人而言,重建银企信任、重塑银企关系意义重大。

城商行股权集中度、跨区经营战略与经营业绩

合理的股权结构对于城商行提高公司治理水平至关重要,本文运用手工收集的银行网点地理分布数据和财务数据,分析了2008—2017年中国城商行股权集中度与经营业绩之间的关系,并探讨了跨区经营战略对这两者关系的影响。结果发现:城商行的股权集中度越高,其经营业绩越差,这说明大股东存在明显的“掏空”行为;而跨区经营战略通过降低大股东的关联贷款可以有效抑制股权集中对经营业绩的损害。该结论在处理了模型中可能存在的反向因果和样本选择性偏差问题后仍然成立。进一步研究表明,跨区经营战略的经济效果会因为外部经营环境差异和区位偏好差异表现出异质性,其抑制作用仅在行业竞争较小组和非省会城市偏好组中显著。

基于经营指标分析的股份制商业银行核心竞争力比较研究

随着国外银行资本和银行机构大规模进入中国,我国股份制商业银行面临着比以往更加严峻的竞争形势。同时,由于股份制商业银行资金实力和核心竞争力方面的先天不足,将会面临着各种预想不到的经营压力和困难。本文将以2007年股份制商业银行经营指标数据入手,运用灰色关联分析法,综合评价银行经营指标的核心竞争力情况,并根据经营指标情况提出提升股份制商业银行竞争力的相应措施和建议,为商业银行从经营数据中发现薄弱点、改进业务经营方案、提高核心竞争力提供具有重要参考价值的研究。

构建市场银企关系的思考

市场型银企关系是建立在平等自愿基础上的市场交换关系。只有按市场经济的要求改革银企体制,才能在制度上保障银企关系发展的协调。要构建市场型银企关系的银行机制,就要创新商业银行经营机制和服务功能。目前构建市场型银企关系的重点是培育资本市场,发展投资银行业,改革投融资体制,完善风险约束机制。

政企、银企关系对信息技术企业融资约束的影响

以我国2007—2012年上市公司为样本的实证研究表明:我国信息技术企业表现出明显的融资约束问题,政企关系和银企关系都可以缓解我国信息技术企业的融资约束。市场化程度较高地区的信息技术企业具有明显的融资约束,银企关系对市场化程度较高地区信息技术企业融资约束的缓解程度要高于市场化程度较低地区;而政企关系对这两个地区信息技术企业融资约束的缓解程度则差别不大。

政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响

本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系,政府对企业的服务、政府透明度、市场分配经济资源比重、减轻农民税费负担、减轻企业税外负担、律师等市场中介服务条件以及消费者权益保护对降低城市商业银行不良贷款率的影响较为显著。此外,政商关系对城市商业银行不良贷款率还存在异质性影响,相比低不良贷款率省份和外资入股的城市商业银行,"亲清"的政商关系更能降低高不良贷款率省份和无外资入股城市商业银行的不良贷款率。本文的研究对建设现代金融体系和防控金融风险具有重要的现实意义。

我国商业银行市场营销策略研究

首先研究了商业银行市场营销的内涵,然后就我国商业银行的现状和存在的问题,分析了我国商业银行推行市场营销的必要性,最后提出了我国商业银行开展市场营销应选择的策略.

农发行拓展业务面临的问题及对策

目前,农发行的业务领域已发生了重大变化,审视农发行新业务发展现状,从政策依托、制度建设、素质技能、操作程序等方面都面临一定的问题,若要发挥好农业政策性金融在新农村建设中的重要作用,有必要对农发行提供相应的政策保护,同时消除业务经营中不尽合理、不切实际的障碍和弊端,促进农村金融事业和农村经济的健康发展。

试析主办银行制度对国有企业改革的作用

从研究国外一些企业的发展壮大，尤其是日本战后经济的发展，不难发现，企业的规模经济的形成与银行有着密切的关系。在我国市场经济的体制下，银行与企业的关系的确立一直是人们比较头痛的问题。如何解决这一问题，１９９６年我国开始试点主办银行制度，要健全企业与银行的关系。但是目前日本金融危机的爆发，主办银行制度还能在中国实施吗？笔者认为我国目前仍然可以实施主办银行制度。

新形势下商业银行跨境个人金融业务发展策略

改革开放40年,是中国经济快速发展的40年。人民的生活水平不断提高,个人财富的快速增加,使得跨境个人金融的需求不断提升。本文结合国内商业银行跨境个人金融业务的发展现状进行分析,提出合理化建议,增强跨境个人金融业务的竞争力。

商业银行资管业务与国有企业发展的关系研究

银行与企业是推动经济增长的两大主体,两者相互依赖、相互促进。商业银行传统以存贷款利差为基础的盈利模式不复存在,商业银行向大资管转型势在必行。而国有企业的资产规模整体上很庞大,在取得成绩的同时,也存在一些问题。商业银行支持国有企业发展,除了传统对国有企业放贷业务的支持以外,还可以在其他方面有所作为。国企改革为商业银行在上市、并购重组、产业基金以及现金管理等方面提供了诸多新的业务机遇,商业银行也可以在永续债和类永续债、PPP基金、现金管理、第三方融资产品等方面拓展相关业务。作为国有金融机构,商业银行有义务、有责任、有动力为推动国有企业的发展,同时救助困难企业,以期在助推实体经济方面发挥应有的主力作用。

银行房地产业务的风险防范研究——以福建省为例

随着我国房地产市场不断升温,银行等金融机构的大量资金涌入房地产市场,涉房业务在各大商业银行中都有着较大的占比。在当前经济下行的大环境中,房地产企业受到政策、自身管理水平、市场选择等各方面的冲击更加巨大;银行等金融机构则要面临内部人员操作不当等带来的操作风险,以及一些由于外部市场改变所带来的金融风险、市场风险等。在此种情况下,房地产企业一旦发生风险暴露,将给银行业及金融市场带来连锁的负面影响。对此,本文通过把各项风险因子设立成李克特量表,对福建省银行中相关工作人员进行调查,运用结构方程模型深刻剖析房地产企业可能向银行业传递的各类风险,寻找出其中主要的风险因素,并针对当前的银行房地产业务中风险较大的问题,提出相应政策建议。

经营风险与非股权关联企业间委托贷款

以2007—2017年A股非金融公司为样本,分析经营风险对非股权关联方委托贷款的影响。研究发现,经营风险可以抑制企业的非股权关联方委托贷款投资,且这一效应在国有企业和融资约束弱的企业更显著,而在地区金融市场化程度高的地区则更弱;该效应通过影响企业获得的商业信用净融资额实现;此类投资的资金主要源于经营活动产生的内源融资。本文结论为非金融企业影子银行活动与经营活动的互动关系提供了经验证据。