谱正Lévy过程下的Ratchet分红策略与Barrier策略的混合研究

本文主要研究谱正Lévy过程下的混合分红策略。对公司的盈余过程进行如下两种策略的混合:首先让其执行Ratchet分红策略;而后待盈余水平到达预先设置的高度界限时,立即执行Barrier分红策略,将所有投资收益全部分红给公司股东。文章主要结果是得出了这种混合策略下的累积折现期望分红值函数。

带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略

研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在指数分布收入情形下,我们给出了分红函数在特例下的一般解.

关于带罚金的最优分红的研究（英文）

在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.