内部风险评级法在我国商业银行的发展与应用——基于A银行的内部风险评级研究

巴塞尔新资本协议对银行的风险管理提出更高的要求,其中突出了内部评级法的地位和作用。国内各商业银行已纷纷开始了内部评级工程的建设。通过对A银行内部风险评级的实例分析,可以看出:我国商业银行内部评级距离巴塞尔新资本协议的要求还有差距。为建立完善的内部风险评级体系,商业银行应在评级系统、基础数据、专业人才、管理体制等方面做好准备。

中国银行业实施巴塞尔Ⅲ:进展与趋势

巴塞尔Ⅲ以资本要求、监管检查、市场约束为三大支柱,主要侧重第一支柱的改革,在重视资本监管的同时,将流动性风险提升到信用风险同等重要的高度;在第二支柱和第三支柱上也有所调整,引入了宏观审慎监管,将其与微观监管手段相结合。中国银行监管当局明确了宏观审慎与微观审慎兼顾、资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高的改革方向,并提出同步推进实施巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ。2008年金融危机之后,中国宏观经济基本面复苏强劲,为中国银行业顺利推行巴塞尔Ⅲ创造了良好的外部环境,中国银行业在危机中的损失较小、其自身各项经济指标相对稳健也为推行巴塞尔Ⅲ创立了有利的先决条件,但是当前监管工具和银行自身存在的诸多问题仍会影响巴塞尔Ⅲ实施的进程和效果。

资本充足率监管效果——兼论《巴塞尔协议Ⅲ》的适用性

本文对资本充足率监管措施试行期间（2007～2011年）的监管效果进行实证分析。研究结果表明，总资本充足率与不良贷款率负相关，但资本监管对银行体系造成的监管压力有限，银行风险管理亟须更为有效的监管措施；另一方面，提高资本充足率促使银行提高绩效，增强竞争力，资本新规有利于中国银行业发展。因此，中国商业银行应进一步完善风险监管体系，有效监控隐性风险；适当修正风险测度方法，提高指标计算中的贷款信用风险和债券投资风险的权重，使之更符合中国商业银行风险监管要求；加强银行自身管理水平和经营能力，利用反周期缓冲资本，提高抗冲击能力。

银行业顺周期性宏观压力测试方法研究

我国银行业贷款违约率历史数据匮乏,难以进行基于统计模型的宏观压力测试。针对这一问题,本文在单因子模型的基础上构建了宏观压力测试方法,能利用少量可用公开数据对模型的参数进行校正,使参数能体现不同商业银行贷款违约率顺周期性大小。参照1989-1991年我国经济增速低谷状态,使用概率映射方法设计3年期经济大衰退压力情景。压力测试结果表明,贷款所需缓冲资本取决于违约率顺周期性大小及贷款年限,《巴塞尔协议Ⅲ》新增的的缓冲资本缺乏对贷款年限的考虑,我国银行业贷款违约率顺周期性较弱,当前国有四大银行资本都能抵御大衰退情景下的信贷损失。

银行资本金,究竟多少才算够?

本文简要介绍了银行资本的作用,回顾了巴塞尔协议III颁布以来银行的调整情况,同时评述了银行系统外领域的杠杆率变化情况,认为从巴塞尔II向巴塞尔III监管框架过渡时,银行承担的成本并不高。长期来看,进一步提高资本要求尚有很大的空间。