现代信用风险模型特征比较研究

本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。

新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理

由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险,同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中,使得金融界对它的关注显著提高,并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是,国际上一些大银行在量化和度量操作风险管理上已经积累了较为丰富的经验,并取得一定的成就。目前我国的金融机构缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。面对加入WTO之后国际金融机构在国内市场上的激烈竞争,我国金融机构应广泛借鉴国外商业银行的成功经验,加强操作风险的量化管理和研究。

关于完善中国商业银行信息披露制度的思考

新巴塞尔资本协议作为指导和规范各国银行业经营活动的一个国际性标准,对银行业信息的披露提出了具体要求。目前,中国商业银行信息披露制度与新巴塞尔资本协议的相关方面存在不少差距。按照新协议的监管要求,缩小国际差距,加快完善信息披露制度,对当前中国银行业稳健经营,提高国际竞争力具有重要意义。

基于巴塞尔新资本协议的违约损失率度量

通过总结借鉴国内外LGD计量的研究成果,结合巴塞尔新资本协议的有关要求和我国银行实际情况,提出了通过建立以财务数据为解释变量、贷款未来资产质量等级为被解释变量的判别模型,进而根据预测的贷款未来资产质量等级和银监会测算和制定的LGD参数标准之间的映射关系,得出每一类贷款的LGD的具体方法,以求为国内银行实施IRB提供有益的思路。

我国商业银行资本充足性评估与管理

长期以来的规制安排和银行内部管理均未重视资本问题,银行业风险无从缓释和消化,资本充足性无法进行规范的衡量和管理。为此,应从定量和定性两方面全面、准确地衡量银行资本充足水平的指标,以解决目前我国资本充足监管在标准制定、标准测量、惩罚制度、信息披露等方面存在的问题。

上市银行贷款信息披露的国际经验与中国的选择

贷款信息是评估商业银行信贷资产质量、识别信贷风险的关键。在回顾了商业银行贷款信息国际和国内规范演变历程和相关国家和地区银行信贷信息披露的经验之后,根据我国上市银行贷款信息披露的现状,分析了我国商业银行贷款信息与新巴塞尔协议和国际会计准则等国际经验的差距与不足,阐述了现阶段我国上市银行贷款信息披露存在的问题,由此提出了一些改进性措施和建议。

提高我国银行流动性风险监管

本文从流动性的概念界定入手,结合巴塞尔III流动性风险管理的框架和指标,分析了我国现有流动性风险管理存在的主要问题,并提出我国流动性管理应进一步改进的方向。认为,银行的流动性风险管理应与宏观流动性的监测和管理相配合;应建立流动性风险的扩散指数,综合各银行流动性状况的变化情况;应区分流动性的监管指标和监测指标,并分不同类型的银行进行分类管理;应监测并管理事实上的金融集团的流动性风险;应由业务部门和风险管理部门共同推进。

新巴塞尔协议对银行业的冲击

新巴塞尔协议对银行风险的监管更加全面 ,对资本套利、资本适足率与银行的偿债能力标准等问题提出新的指标和规定 ,对包括中国在内的各国银行业产生强大的冲击。

新巴塞尔协议对我国商业银行风险管理的借鉴意义

《新巴塞尔协议》于2006年底在西方10国集团国际活跃银行实施,它对国际银行业风险管理提出了更加完善的要求。虽然我国目前尚不必遵照执行,但由于《新巴塞尔协议》在风险管理上有着先进的理念和科学的方法,对国内商业银行的风险管理具有很大的借鉴意义。因此,我国商业银行要学习《新巴塞尔协议》,推行全面风险管理,提高风险管理水平,加快向国际大银行迈进的步伐。

跨国银行业并表监管原则探析

银行业的国际化发展使得对国际银行及其分支机构的国际监管更加重要。并表监管原则创新性地确立了母国和东道国的监管责任及其合作关系,成为跨国银行监管的一项核心基本原则,许多国家也在国内立法中实行该原则。并表监管作为监管原则是非常复杂的,许多问题仍有待探讨。我国新近颁布的《外资银行并表监管管理办法》适应了我国入世后金融业即将全面开放的需要,具有重要意义。

博弈:从新巴塞尔协议看我国的银行业监管

本文在新巴塞尔协议的银行风险监管框架的基础上,对加强我国银行业的监管和防范风险提出了几点对策。通过银行操作与银行监管的动态博弈模型,对新巴塞尔协议中对银行监管的精神给予更加具体、形象的描述。

巴塞尔新协议的出台与中国银行业的对策

今年巴塞尔银行监管委员会公布了《新的资本充足比率框架》。笔者通过对它的三大支柱最低资本要求、监管约束、市场约束进行分析,提出了中国银行业的对策:提高国有商业银行的资本充足率、加强监管、实行混业经营。

信用风险缓释工具及其在我国的最新进展

信用风险是银行面临的主要风险之一,关乎银行业的生存与发展。信用风险缓释技术的应用和发展成为当今重要的研究课题。本文回顾了信用风险缓释工具及其发展历程,分析了信用风险缓释工具在我国的最新发展状况,通过比较我国信用风险缓释工具和国际上信用风险缓释工具发展的差距,寻找实践中存在的问题,并提出了相关的对策建议。

对我国商业银行资本充足率指标的思考

资本充足率反映银行资本抵御意外损失的能力大小 ,但其过高过低均对银行产生不利影响。文章分析了《巴塞尔协议》资本要求的不足 ,从理论上论证了最适度资本量的经济学界定 ,提出了科学确定我国商业银行的资本充足率 :把新的不确定性风险及时纳入风险权数 ,并实行弹性资本充足率 ,使这一指标科学合理 。

商业银行信用集中风险与经济资本测度模型研究

鉴于我国普遍存在着信用集中风险和对信用集中风险经济资本测度的研究薄弱性,文章构建了包含信用集中风险的名称、部门和传染三大维度、且与Basel II和III监管要求相一致的信用集中风险经济资本测度的综合模型(CCRM),并运用CCRM法对我国商业银行典型组合的信用集中风险经济资本进行了仿真研究。结果表明:该典型组合存在着显著的信用集中风险;相比较于HHI指数法、Monte-Carlo模拟法和ASRF调整模型法,CCRM法具有计算耗时少、结果稳健的优点,其较好地测度了我国商业银行中存在的信用集中风险程度。因此,CCRM模型改进了传统商业银行实践中所采用的HHI指数法和Monte-Carlo模拟法等,将在我国信用集中风险经济资本测度中发挥重要作用。

我国商业银行面临的主要问题及解决对策

目前,我国商业银行发展迅速,初步形成了银行体系,同时经营范围扩大,资金规模增加标志着银行发展进入了全新的时代。但不容忽视的是,我国商业银行面临着诸多问题亟待解决,在金融市场逐步对外开放的背景下,机遇与挑战并存,只有解决存在的问题,全面提升银行的实力才能使银行得到全面发展。

我国商业银行当前执行“IRB”方法的困难

《巴塞尔新资本协议》的颁布对我国银行业产生了巨大的影响,尤其是作为核心内容提出的“内部评级法”(IRB),对我国银行的风险管理和测量影响更为深远。与世界经济接轨,在竞争中立足,都要求我国银行业使用“IRB”方法来测量风险,但是我国目前使用“IRB”法的条件还不成熟,本文主要从新协议的“IRB”方法入手阐述了我国当前采用“IRB”方法存在的困难。

目标导向的宏观审慎监管体系构建——巴塞尔协议Ⅲ内容及其影响

2007年爆发的金融危机动摇了巴塞尔委员会银行业监管原有的基本理念,银行业监管由注重单个机构的微观审慎监管开始,向更注重整个银行业体系稳定的宏观审慎监管转变,银行业监管的手段也将随之发生变化,资本充足监管、逆周期监管、流动性风险监管、杠杆比率监管是宏观审慎监管体系的基本内容。新监管体系与会计信息之间的关系更加密切,监管理念的变化对未来银行业经营将产生重大影响,但是新资本协议存在的缺陷需要在具体实施中改进。

新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则,就我国商业银行而言,应全面、准确把握新协议的主要精神,采取不同的应对措施,通过执行新协议促进自身的健康发展。

探析《巴塞尔协议Ⅲ》框架下中国银行业的发展

《巴塞尔协议Ⅲ》是美国金融危机后银行监管领域最重要的改革方案之一,其核心内容在于重新制定了资本性指标、流动性指标以及杠杆率指标等方面的监管要求。《巴塞尔协议Ⅲ》必将对我国银行业产生深远影响。我国的银行业在监管不断趋紧的政策环境中,最优的策略就是注重资本质量,向"轻资本"模式靠拢,走特色发展的道路。