新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法

信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议。

新资本协议(BaselⅢ)下银行内部审计工作的探索

巴塞尔新资本协议的通过和推行,标志着新金融规则的确立.本文在介绍新资本协议的基础之上,指出巴塞尔新资本协议对于银行内部审计工作的具体要求,并且提出了我国商业银行改进内部审计工作的方向和建议.

巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型

固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本协议的趋势下,我国银行业资本监管应高度重视信贷市场的系统性风险,银行的资本金充足率应兼顾风险因素与银行的赢利能力。

巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。

巴塞尔新资本协议下加强我国银行业风险管理的思考

《巴塞尔新资本协议》已于2004年6月26日由巴塞尔银行监管委员会发布。这对我国银行业来说必然带来一系列深刻影响,包括风险管理理念、内控机制、资本充足水平、信息披露、风险管理文化乃至风险管理技术等。

新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计

2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称新巴塞尔资本协议，该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关于新资本协议如何运用于实务的修订相结合，颁布了新资本协议的综合版本。新协议的设计目标是要提高银行对风险的敏感程度，利用最低资本要求、

我国中小银行实施巴塞尔新资本协议的问题与建议

后金融危机时代,严格资本监管要求,进一步推广新资本协议乃是全球银行业的大势所趋。对任何银行来说,实施新资本协议都是一项庞大的系统工程,这一过程对我国银行业尤其是中小银行来说是一个巨大的挑战。本文从新资本协议的基本思想出发,提出制度文化建设和配套机制的完善是新资本协议实施的重要基础,并从建设完善全面风险管理体系的角度提出了建议。

新资本协议下经济资本计量的实用方法

经济资本是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文辨析了非预期损失和经济资本的关系,从符合监管要求和便于操作实施的角度出发,介绍了基于期权定价理论和基于新资本协议资本计提公式的实用计量方法,从理论依据、计算步骤和应用评价三个维度进行了阐述。最后,对商业银行实施经济资本计量提出了若干建议。

巴塞尔新资本协议Ⅲ与商业银行资本充足率管理

2008年由美国次贷危机引发的金融危机波及全球,重创了各国经济的发展,也让人们认识到金融体系的脆弱性和金融风险的巨大危害,引起了各国金融监管当局对加强金融机构监管的重视。虽然金融危机爆发已经过去了四年,然而金融危机带给世界的影响尚未消除。文章以资本充足率为研究视角,在简要介绍资本充足率及以巴塞尔资本协议后,针对我国商业银行资本充足率管理面临的挑战,结合2012年6月中国银监会正式发布的《商业银行资本充足率管理办法(试行)》,提出加强我国商业银行资本充足率管理的政策建议。

管制放松、新巴塞尔资本协议和金融监管重构

作为金融创新的主要内容,金融衍生工具是在金融自由化背景下发展起来的;从《格拉斯-斯蒂格尔银行法案》到《金融服务现代化法案》,金融创新与金融管制的放松呈互动关系。新巴塞尔资本协议提出了金融市场的监管重构,认为金融市场的管制重构是一个动态的过程,是与金融技术创新重复博弈并在此基础上不断完善的过程。由于金融市场变化多端和国际金融监管制度的不断发展,我国在实施新巴塞尔资本协议过程中应该充分考虑到与时俱进的问题。

金融危机对我国实施新资本协议的影响——评新资本协议的最新修改建议

正在演进中这场全球性金融危机对银行监管制度的有效性提出了一系列挑战,刚刚开始在发达国家实施的新资本协议也是争议焦点之一。本文首先讨论业界争论的四个重要问题:(1)国际化大银行遭受重创与新资本协议实施的关系;(2)流动性危机与资本监管的关系;(3)金融机构的"去杠杆"对资本监管的影响;(4)资本监管与风险管理的关系。第二部分评述巴塞尔委员会最新发布的几个新资本协议修改建议,最后分析金融危机和修改建议对我国实施新资本协议的影响。

论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险——兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建

法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。

面向巴塞尔新资本协议的自优化神经网络信用评估方法

巴塞尔新资本协议中对信用风险评估使用的数据作了明确规定,而我国银行业目前所积累的数据还不能达到协议的要求;立足于我国银行业的现状,在新协议框架范围内探索可行的信用评估方法。对原有神经网络算法加以改进,提出自优化神经网络方法,该方法能较好地适应时变数据和自动优化神经网络评估模型,用真实的客户信用数据试验也表明该方法比普通神经网络有较高的准确性。

新巴塞尔资本协议研究动态

新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。

我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析

目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。

巴塞尔新资本协议及其相关问题研究

20 0 1年巴塞尔新资本协议草案提出了银行风险中最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大支柱 ,使资本水平能够更真实地反映银行风险 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向。草案中也存在风险管理方式的可比性降低、对国家信用与经济金融化水平较低国家的特殊性缺少考虑、准备金与资本提取规定缺少协调等需要进一步研究和修改的问题。新资本协议的推行将对我国商业银行的改革和发展产生广泛的影响 ,通过综合改革提高资本充足率、完善风险管理制度、强化金融监管、推动信息披露的规范化 ,这些内容已成为我国国有商业银行适应新资本协议要求、提高风险管理水平的现实要求。

我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议

本文结合我国银行的资本管理实际及巴塞尔新资本协议的要求,对我国商业银行实施新资本协议存在的问题从数据基础、管理工具、文化等方面进行了详细分析,指出存在的各种差距,并结合这些分析及大多数商业银行的实际,提出了积极筹备的几项具体建议。

巴塞尔新资本协议对发展中国家潜在影响评述

巴塞尔新资本协议自1999年6月提出征求意见稿,到2004年6月26日正式公布最终稿,并于2006年底在10国集团开始实施。新资本协议从出现就成为众人关注和研究的焦点,围绕它的争论也一直没有停息过。人们纷纷对新资本协议的复杂性、风险敏感性以及在不同市场环境中的适应性,尤其对发展中国家的影响等方面进行了广泛的研究。本文将对此方面的研究成果、最新进展和现实意义进行总结和概括,并且指出存在的分歧和问题,以便更深入地研究。

新资本协议对发展中国家资本流入的影响及对策

巴塞尔委员会于1998年开始全面修改资本协议,目前已经公布了三个征求意见稿,新资本协议于2004年年中出台,同时,巴塞尔委员会决定于2006年在其成员国实施新协议。这必将会对我国等发展中国家资本流入产生一定的影响。发展中国家应及早针对新资本协议框架采取措施来减低新资本协议所带来的不利影响,并借助新协议的实施,推动发展中国家银行风险管理能力的提高。

基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究

在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议。