广义Bayes诊断法

系统地阐述了Bayes的诊断思想,推广了多输入单输出诊断方法,对多输入多输出的诊断作出一次尝试,克服以往诊断的局限性,给出一种广泛应用的诊断方法,并通过仿真示例,表现出其可行性及有效性.

Copula理论在复合期权定价中的应用

本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值,针对需要计算联合分布的第二部分,通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证,结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致.进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值,并且给出了使用Bayes时序诊断法和Z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法.

基于MCMC和贝叶斯的AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计

为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。