中国食用豆价格走势与波动特征分析

食用豆价格走势与波动无论对食用豆种植者还是消费者的利益都会产生较大影响。对2012—2021年中国食用豆批发市场价格分析发现,食用豆价格整体呈上涨趋势,且具有较强的周期性、季节性波动特点,价格走势与粮食价格走势一致,但食用豆价格波动更为剧烈,容易出现大幅度异常波动,这是因为市场供需情况、宏观经济环境、大宗农产品的价格波动以及突发性因素均对食用豆的市场价格产生影响。基于此,从加快食用豆产业现代化发展、营造良好的宏观外部环境、完善食用豆产业信息服务等方面提出了稳定中国食用豆市场的政策建议。

我国绿豆价格波动及趋势分析

国家对小作物产业发展越来越重视,2009年农业部和财政部将食用豆列为50个农产品现代农业产业技术体系建设之一。绿豆作为我国人民的传统豆类食物,是日常生活中必不可少的食物。研究绿豆的价格波动,对于消费者有重要意义,对于绿豆种植区域的农户也有重要作用,同时,对于绿豆产业的发展起到重要的指导作用。现利用HP滤波法对绿豆价格的长期及短期趋势进行分析,同时利用ARIMA对绿豆的价格进行预测。

中国大豆产品产销价格传导机制实证分析

利用大豆生产价格指数和豆油零售价格指数的季度数据,基于VAR(2)模型采用Johansen协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解对我国大豆产品产销价格传导机制进行研究。结果表明:我国大豆产品产销价格间存在长期稳定的协整关系。大豆生产价格对豆油零售价格的影响较小,而大豆生产价格却显著受到豆油零售价格的影响,即大豆产业链上逆产业链方向的价格传导更为显著。为此,政府应重点加强对豆油零售价格的监测,有效运用目标价格补贴政策等调控手段,减少大豆产业异常价格波动给居民生活及大豆生产企业经营带来的不利影响。

国内外豆油期货市场价格关系研究

介绍了中国和美国在国际豆油现货市场和期货市场中的地位,考察了中美豆油期货价格的相关关系,分析了中美豆油期货的引导地位,得出了美国CBOT豆油期货价格引导我国豆油期货价格的结论,并提出了对策和建议。

基于VAR模型的玉米·小麦和大豆价格波动的相关性研究

通过建立VAR模型,并进行脉冲响应分析和方差分解,研究了玉米、小麦和大豆3种粮食的价格波动关系。结果表明:各粮食价格之间存在明显的格兰杰因果关系;各粮食价格之间具有显著相关性;各粮食价格对他种粮价贡献度不同。针对以上研究结果,提出供给侧改革过程中应注意结构变化对粮食供需及价格的影响,设立玉米库存警戒线,优化我国各粮作物种植结构以及增强市场监控作用,防范因粮食价格波动而带来的风险。

我国玉米价格、豆粕价格和鸡蛋价格的动态关联性分析

选取2007年1月~2018年3月我国玉米、豆粕和鸡蛋价格的月度数据,运用格兰杰因果检验、VAR模型等实证分析方法研究三者之间的动态关系。结果表明:短期来看,我国玉米、豆粕与鸡蛋三者之间价格波动的相互影响存在一定的时滞性,其中玉米价格对鸡蛋价格的影响大于豆粕价格;长期来看,我国鸡蛋、玉米、豆粕的价格波动受自身因素影响最大,但也存在相互影响关系,其中玉米价格对鸡蛋价格波动的贡献率为11.99%,鸡蛋价格对玉米价格波动的贡献率为14.72%,而豆粕价格与鸡蛋价格波动之间联系较弱。基于研究结论提出稳定玉米和豆粕价格、提高蛋鸡养殖规模化程度、完善价格监管体系等建议。