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美式波士顿期权的定价
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作者 贾东芳 成军祥 刘士琴 《长春师范学院学报(自然科学版)》 2009年第5期6-8,共3页
本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题,运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。
关键词 波士顿期权 最优停时 Snell包
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