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美式波士顿期权的定价
1
作者
贾东芳
成军祥
刘士琴
《长春师范学院学报(自然科学版)》
2009年第5期6-8,共3页
本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题,运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。
关键词
波士顿期权
最优停时
Snell包
下载PDF
职称材料
题名
美式波士顿期权的定价
1
作者
贾东芳
成军祥
刘士琴
机构
河南理工大学数学与信息科学学院
衡水学院数学与计算机学院
出处
《长春师范学院学报(自然科学版)》
2009年第5期6-8,共3页
文摘
本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题,运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。
关键词
波士顿期权
最优停时
Snell包
Keywords
boston option
optimal stopping rule
Snell envelope
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
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1
美式波士顿期权的定价
贾东芳
成军祥
刘士琴
《长春师范学院学报(自然科学版)》
2009
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