次贷危机前后信用评级机构评级准确性比较分析

最近一次全球次贷危机过后,国际证监会组织及各国金融监管部门意识到信用评级机构的评级准确性存在问题,因此对信用评级监管制度进行了全面改革。文章使用基于预期违约概率法的Brier分数检测全球两大信用评级机构在监管改革后评级质量的改善情况。结果显示,两家信用评级机构均提高了评级信息的准确性。Brier分数弥补了目前常用评估方法的缺陷,进一步证实各大评级机构的评级准确性在信用评级行业监管改革后得到了显著提高。

基于概率校准的客户流失预测模型研究

本文首先利用逻辑回归、线性判别分析、K近邻、支持向量机、贝叶斯判别和决策树模型给出了客户流失预测模型,定量分析了客户是否会流失。然后对用于客户流失预测的分类器进行十折交叉验证,选取了精度最高的线性判别分析模型。其输出结果只有流失或者未流失,不能得到客户流失的概率,我们进一步将线性判别分析模型的输出结果转化成了概率,即概率校准。最后利用Brier分数和概率校准曲线等评价标准对校准前后的模型进行了评估,得到了更好的结果。