有向图幂敛指数的Brualdi-Ross型上界

本文证明了 n阶恰含 i个极小强连通分支的有向图的幂敛指数的一个 Brualdi-Ross型上界 。

具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界

考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.

上界型拟合优度检验

对简单零假设情况,构造出一类上界型拟合优度检验.取不同的参数λ和不同的权函数,这类检验不仅包含许多已存在的检验,如Kolmogorov-Smirov检验,Berk-Jones检验等,而且还给出一些新的检验.众所周知,对不同的问题,"最优"的检验是不同的,有必要对这类检验的性质进行讨论.该文对任意给定的λ和较一般的权函数q(·),在较弱的条件下,导出了相应上界型检验统计量在零假设下的渐近分布,研究了它们的局部渐近功效;在若干固定备择假设下,对该类检验的功效进行了模拟研究.模拟结果表明,在不同的备择假设下,功效较优的检验是不同的,不存在对所有情况一致最优的检验.

一类α次殆β型螺形映照的偏差上界估计

本文研究了复向量空间Cn中开单位球Bn,复Banach空间中单位球B和域?p1,···,pn上一类α次殆β型螺形映照的偏差估计问题.利用不等式、矩阵及α次殆β型螺形映照的增长定理等方法,获得了上述域上的一类α次殆β型螺形映照的偏差上界估计,所得结果推广了一些已知的结论.

离散模型的最终破产概率的Lundberg上界

利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lundberg型不等式。

MKZ型算子中心矩的明确上界估计

MKZ型算子及其各类变型算子在逼近论中占据重要地位.若计算其各阶中心矩,其上界估计式需要首先给出.但是,由于算子本身计算复杂度很高,仅仅是其二阶矩的粗略估计和明确估计分别是在18年和35年之后才有人给出.而其各阶矩的粗略估计更是在近半个世纪之后得到的.参考已有研究成果,利用新的逼近技巧给出MKZ型算子各阶矩的明确上界估计.

横波型扰动不稳定增长率的上界估计

对横波不稳定的半圆定理作了另一种描述 ,给出了不稳定增长率的上界 ,提高了原有的上界估计的精度 ,特别是对于中尺度扰动 ,给出的不稳定上界估计更精确。从理论上证明了这一上界与环境参数、波长和模式顶高的关系 ,并得到了下面的结论 :不稳定增长率的上界随着扰动尺度的减小而增大 ,但当环境参数给定后 ,不稳定增长率的上界不会随着扰动尺度的减小而无限度地增大 ,而是小于一个与波长无关的最大上界(即最大不稳定增长率 )。

二元风险模型下的保险公司最优投资策略

本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能。并且得到了最优的常数投资策略,该策略可以使破产概率的上界最小。最后给出了具体的算例阐述了本文的结果。

空间型 S^(n+ 1)(c)中紧致超曲面的第一特征值

利用了浸入在空间型 Sn+1 (c) ,c 0中的超曲面的第二基本形式的长度平方 ,估计其 Laplace算子的第一特征值的上界 。

用数学软件研究Heilbronn型问题(续)

运用数学软件几何画板(TheGeometer'sSketchpad)研究以下的Heilbronn型问题:平面上有n个不同的点,它们之间的最大距离和最小距离的比记作出rn、rn的下确界设为Rn,试求Rn或给出Rn的上下界估计.在文[12]的基础上,笔者运用数学软件几何画板和Mathematica4求得了R10,R11和R12的界,即2.32063…≤R10≤2.79377…以及2.48271…≤R11≤2.90737…,2.6384…≤R12≤2.99941….

拓扑空间内的广义R-KKM型定理及其应用(英文)

在没有任何凸性结构的非紧拓扑空间内对具有(转移)紧闭值的广义R-KKM映射建立了某些新的广义R-KKM型定理.作为应用,在拓扑空间内得到了某些极小极大不等式,鞍点定理和具有下和上界的平衡问题的平衡存在性定理.这些定理推广了最近文献中某些已知结果.

退缩抛物型方程解的存在性与爆破

分析了退缩抛物型方程 ut=a(u) (Δ u+b(u) )的初边值问题 ,证明了当 a(u) ,b(u)满足一定的条件时方程解的存在性 ,且方程解在有限时刻 T爆破 ,给出了 T的一个上界 .

带干扰的Cox风险模型的破产概率

对于受布朗运动干扰的Cox风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的推广的Lundberg型不等式·

常利率环境下广义Erlang(n)见险模型

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang(n)分布.以首次索赔间隔分别为Erlang(k)(k=1,2,…,n)分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang(n)模型的惩罚函数(u)以及破产概率ψ(u)满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ(u)的指数型上界.

Sz'asz型算子的加权收敛速度的估计

令Ln(f)是Sza'sz型算子 ,研究Ln(f)加Jacobi权逼近的速度问题 ,得到逼近速度上界。

时滞差分方程解的半环项数的上界估计

研究时滞差分方程△ｘｎ＝－ ｑｎｘｎ－ｋ，ｎ＝ ０，１，２，…其中｛ｑｎ｝为正数列，ｋ为非负整数，对该方程解的正、负半环的项数作出了上界估计，将定理应于中立型时滞差分方程△（ｘｎ＋Ｐｎｘｎ－ｔ）＝－ｑｎｘｎ－ｋ，ｎ＝０，１，２，…．

中立型差分方程解的半环项数的估计

考虑中立型差分方程Δ(xn+pnxn- l) +qnxn- k=0 , n=0 ,1 ,2 ,… ,其中 { pn} ,{ qn}为非负实数列 ,qn>0 .k,l为非负整数 k>l,本文给出其任一解的正、负半环的项数的若干上界估计 .

广义保险模型破产概率的数值模拟

文章基于推广的Cramér Lundberg风险模型Xt=x+∫t0[rsXs+c(1+p(s,Xs))+<πs,μs-rs>]ds+∫t0<πs,δsdWs>-∫+0∫(R+)f(s,s,·)Np(dsdx),),利用R软件和数值模拟方法,估计出了三种保险模型的破产概率,并将估计值与指数鞅方法推导出的Lundberg型理论上界进行了比较,以考察其精确程度。结果表明,破产概率的Lundberg型理论上界有些偏大。

具有非局部反应项的p-biharmonic抛物型方程解的爆破现象

本文中研究了一类具有非局部反应项的p-biharmonic抛物型方程齐次Neumann初边值问题解的爆破现象。利用能量方法和凹凸性方法,建立了具有正及任意正初始能量解的爆破条件并导出了爆破时间上界的估计值。

一类静电势方程的后验误差上界估计

为了应用自适应有限元方法求解稳态Poisson-Nernst-Planck方程,利用梯度恢复型方法对该方程中的静电势进行上界证明,进而得到有效的后验误差估计子,以方便进行自适应有限元计算,且得到方程精确的解。