商业银行操作风险的Buhlmann估计模型

对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型,并对模型进行了实证分析.

Buhlmann-Straub信度模型的估计与检验

研究了Buhlmann-Straub信度模型的参数估计和随机效应的检验,以及它们的统计性质.参数估计采用两步估计法,用F检验对随机效应进行检验.在两步估计法中,利用正交变换得到了总平均的估计,然后采用拟合常数法得到了方差的估计,并证明了该估计是无偏估计.通过残差平方和构造了F检验统计量对是否有随机效应进行检验,并得出了检验的势函数是检验方差的增函数.最后将估计和检验的方法应用到实例中,得到了较好的效果.

Weibull计数模型下索赔频率的Bühlmann-starb信度估计

在Bühlmann-starb信度模型下运用平衡损失函数对索赔频率进行信度估计,得到索赔频率的Bühlmannstarb信度估计。此结果推广了在平方损失函数下索赔频率的Bühlmann-starb信度估计,并得到索赔频率服从Weibull计数模型时的参数估计。