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基于混合Copula函数的C-Vine贝叶斯推断
被引量:
1
1
作者
郑爽
梁冯珍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第19期24-28,共5页
文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用...
文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。
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关键词
c-vine模型
贝叶斯推断
混合Copula函数
MCMC
干球温度
下载PDF
职称材料
题名
基于混合Copula函数的C-Vine贝叶斯推断
被引量:
1
1
作者
郑爽
梁冯珍
机构
天津大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第19期24-28,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51378336)
文摘
文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Copula函数族来精确地捕捉变量间的相关性。采用Czado等提出的选择准则决定C-Vine模型的具体分解形式。利用AIC信息准则选择C-Vine模型中每条边合适的Copula函数族。利用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计C-Vine模型的参数。最后,通过实例来研究序列间的相关性和相互影响。
关键词
c-vine模型
贝叶斯推断
混合Copula函数
MCMC
干球温度
Keywords
c-vine
model
Bayesian inference
mixed copula function
MCMC
dry-bulb temperature
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混合Copula函数的C-Vine贝叶斯推断
郑爽
梁冯珍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
1
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