中国商业银行成本效率分析——基于DEA模型和CAMEL评级体系

基于CAMEL评级体系选取用于测算银行成本效率的投入、产出指标,利用DEA方法测算了2008—2014年中国65家商业银行的成本效率,分析了3个投入分解项的实际投入量与理想投入量的差异,并根据DEA方法中的规模报酬判断定理分析了样本银行的规模经济情况。结果表明:中国商业银行的成本效率相对较高;从投入分解项看,成本效率低下主要源于中间业务收入投入无效,其次是利息支出过度消耗;2008—2014年期间国有商业银行的成本效率年均值最高,其次是全国性股份制商业银行,城市商业银行最低;成本效率高的商业银行多处于规模报酬不变状态,成本效率较低的商业银行多处于规模报酬递增状态,成本效率介于两者之间的商业银行多处于规模报酬递减阶段。

基于CAMEL评级体系的国内外商业银行经营绩效比较——以招商银行与华侨银行为例

本文主要通过CAMEL骆驼评级体系的相关内容对国内外两家银行2009-2011三个年度的经营绩效,从资本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况及流动性五个方面进行综合比较分析。从而找出我国商业银行与国外商业银行的差异,并针对目前国际金融环境对我国商业银行的发展提出建议。

“腕骨”监管体系对我国商业银行经营影响研究

"腕骨"监管体系反映了新时期中国银行业监管思路的转变,它在评级指标、评级方法、覆盖范围、评级约束力等方面都与传统的CAMELS体系有较大差异。本文从对两类监管指标体系的对比分析入手,探讨了"腕骨"体系对我国大型商业银行业务经营与拓展的影响,并提出了相应对策。

中小企业信用评级模型研究——基于CAMEL框架

随着市场经济发展的不断深入,企业信用问题已成为影响和制约我国经济发展的关键因素,如何对企业的信用进行有效的评估是当前迫切需要解决的难题。首先,在CAMEL评级体系基础上构建信用评价指标体系;第二,通过DEMATEL与ANP相结合的方法求出指标的混合权重;最后,利用模糊综合评价公式计算出总得分。研究结果表明:该模型评价结果切实可靠,可为今后的中小企业信用评级提供一定指导和借鉴。

综合经营有助于提升商业银行绩效吗——国际经验与我国实证

本文首先研究了全能银行和金融控股公司两种综合经营模式的国际经验,然后在CAMEL评级体系的框架下,采用调整后的赫芬达尔指数和熵指数度量综合经营程度,运用我国50家商业银行2005-2012年的数据,分析综合经营对银行绩效的影响。实证结果表明,整体而言,综合经营有利于银行管理水平和盈利能力的提高,但不利于资本充足率、资产质量和流动性的提升;上市商业银行综合经营的正效用较为明显而非上市商业银行综合经营对绩效产生了严重的负面影响。

城市商业银行跨区域扩张的收益和风险

本文借鉴CAMEL评级体系的指标设置,从监管的角度对近几年来中国城市商业银行跨区域扩张的收益和风险进行了实证分析。实证结果发现,总行与新设分行之间的距离对其成本有显著的正影响,但对其他方面没有显著的影响;省外新设分行的成本收益率要小于省内新设分行;省内重组的城市商业银行经营绩效比自行新设分行的城市商业银行要差一些。这些结果表明城市商业银行跨区域扩张并不一定会增大其风险,对于那些经营能力强、资本和流动性比较充足,以及有能力跨区域发展的城市商业银行,不宜限制其跨区域发展。

基于战略投资者角度的投资对比分析——以华侨银行和招商银行为例

由于战略投资者可以带来资金、机制、智慧、人才、技术等优势,所以在资本市场上引进战略投资者热度不减。但是对于战投人来说,投资怎样的公司则决定分红与投资收入。投资具有核心竞争力和前景广阔的公司可以寻求长期的利润回报和可持续的企业发展。本文以投资银行为例,基于信息披露的差异,采用CAMEL骆驼评级体系的相关内容,对华侨银行和招商银行进行对比,寻找两国会计准则存在的差异,以及差异对战略投资者进行投资决策的影响。