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共同因子冲击下的股票市场与经济增长的互动关系研究——基于中国与OECD国家股市与经济数据的分析
1
作者
崔华泰
《东岳论丛》
CSSCI
北大核心
2016年第11期113-119,共7页
在中国经济社会面临深刻转型的背景下,资本市场的作用尤为凸显,资本市场的改革、创新和发展对中国经济复苏、结构调整和增长方式的转变具有重大意义。在此基于1992—2012年OCED国家与中国的面板数据,对股票市场与经济增长的关系进行了...
在中国经济社会面临深刻转型的背景下,资本市场的作用尤为凸显,资本市场的改革、创新和发展对中国经济复苏、结构调整和增长方式的转变具有重大意义。在此基于1992—2012年OCED国家与中国的面板数据,对股票市场与经济增长的关系进行了实证研究。在研究中,为了控制技术革新、经济周期等共同冲击的潜在影响,对Holly、Pesaran提出的CCEP的实证方法加以改进,发现股市发展程度、股市换手率、股市规模程度、政府对经济的干预度、经济集聚度均对实际人均收入所代表的经济增长起到不同方向、不同程度的影响。同时,发现共同因子较好地刻画了技术冲击、经济周期因素等共同冲击对各个国家经济增长的影响,并从因子载荷系数的估计中发现,经济体的经济规模越大,对于共同冲击的反应越强烈。
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关键词
股票市场
经济增长
共同因子
ccep模型
原文传递
题名
共同因子冲击下的股票市场与经济增长的互动关系研究——基于中国与OECD国家股市与经济数据的分析
1
作者
崔华泰
机构
中国人民大学经济学院
出处
《东岳论丛》
CSSCI
北大核心
2016年第11期113-119,共7页
基金
国家社会科学基金项目"财政支持新农保可持续发展问题研究"(项目编号:13BSH051)
教育部人文社科项目"资本认缴制及交易安全研究"的阶段性成果
文摘
在中国经济社会面临深刻转型的背景下,资本市场的作用尤为凸显,资本市场的改革、创新和发展对中国经济复苏、结构调整和增长方式的转变具有重大意义。在此基于1992—2012年OCED国家与中国的面板数据,对股票市场与经济增长的关系进行了实证研究。在研究中,为了控制技术革新、经济周期等共同冲击的潜在影响,对Holly、Pesaran提出的CCEP的实证方法加以改进,发现股市发展程度、股市换手率、股市规模程度、政府对经济的干预度、经济集聚度均对实际人均收入所代表的经济增长起到不同方向、不同程度的影响。同时,发现共同因子较好地刻画了技术冲击、经济周期因素等共同冲击对各个国家经济增长的影响,并从因子载荷系数的估计中发现,经济体的经济规模越大,对于共同冲击的反应越强烈。
关键词
股票市场
经济增长
共同因子
ccep模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
共同因子冲击下的股票市场与经济增长的互动关系研究——基于中国与OECD国家股市与经济数据的分析
崔华泰
《东岳论丛》
CSSCI
北大核心
2016
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